DOUE-L-2012-80903
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20120321
446/2012

Reglamento Delegado (UE) nº 446/2012 de la Comisión, de 21 de marzo de 2012, por el que se completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre el contenido y el formato de los informes periódicos sobre los datos relativos a las calificaciones que deberán presentar las agencias de calificación crediticia a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Diario Oficial de la Unión Europea
20120530
140
L
2
13
/doue/2012/140/L00002-00013.pdf
L
20121130
S
20150126
N
S
L
Autoridad Europea de Valores y Mercados
Entidades de certificación
Información
Mercado de Valores
Reglamentaciones técnicas
DE CONFORMIDAD con
el art. 21 del Reglamento 1060/2009, de 16 de septiembre
SE DEROGA
, por Reglamento 2/2015, de 30 de septiembre de 2014
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia [1], y, en particular, su artículo 21, apartado 4, letra e),
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 21, apartado 4, letra e), del Reglamento (CE) no 1060/2009, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debía presentar, a más tardar el 2 de enero de 2012, proyectos de normas técnicas de regulación, para su aprobación por la Comisión, sobre el contenido y el formato de los datos relativos a las calificaciones que las agencias de calificación crediticia deben notificar periódicamente a la AEVM. La finalidad de estos informes periódicos es permitir a la AEVM ejercer su responsabilidad con respecto a la supervisión permanente de las agencias, tal como se establece en el artículo 21, apartado 1, de dicho Reglamento.
(2) Los datos de calificación deben permitir a la AEVM supervisar de cerca la actuación y las actividades de las agencias de calificación crediticia, con el fin de poder reaccionar con prontitud en caso de infracciones reales o potenciales de los requisitos del Reglamento (CE) no 1060/2009. Por esta razón, conviene notificar normalmente esos datos a la AEVM con periodicidad mensual. No obstante, en aras de la proporcionalidad, las agencias que cuenten con menos de 50 empleados y que no formen parte de un grupo deben poder presentar los datos de calificación cada dos meses, en lugar de cada mes. Con todo, la AEVM debe estar facultada para exigir a esas agencias que proporcionen información mensual, en función del número y la naturaleza de sus calificaciones crediticias, en particular la complejidad del análisis de crédito, la pertinencia de los instrumentos o emisores calificados y la admisibilidad de las calificaciones con vistas a su utilización para fines tales como los de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [2].
(3) Los datos que han de comunicarse deben recopilarse en un formato estándar, a fin de que la AEVM pueda recibirlos y tratarlos automáticamente en sus sistemas internos. A la luz de los progresos técnicos que se vayan produciendo, es posible que la AEVM tenga que actualizar o transmitir a través de comunicaciones o directrices específicas una serie de instrucciones técnicas de notificación en relación con la transmisión o el formato de los ficheros que deben presentar las agencias de calificación crediticia.
(4) Con vistas a garantizar una notificación de datos de calificación exhaustiva y correcta, y tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, es importante que las agencias de calificación crediticia puedan desarrollar sistemas y procedimientos adecuados, que se atengan a las especificaciones técnicas proporcionadas por la AEVM. A tal efecto, el presente Reglamento solo entrará en vigor seis meses después de su publicación. Mientras tanto, las agencias deben presentar datos periódicos sobre las calificaciones con arreglo a las actuales directrices formuladas por el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores.
(5) Las agencias de calificación crediticia que forman parte de un grupo deben poder notificar a la AEVM sus datos de calificación por separado, o bien encomendar a otra de las agencias del grupo la tarea de presentar los datos en nombre de todos los miembros del grupo sujetos a los requisitos de presentación de información.
(6) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo [3].
(7) La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (CE) no 1095/2010.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece el contenido y el formato de los informes periódicos sobre los datos relativos a las calificaciones que la Autoridad Europea de Valores y Mercados ("AEVM") solicitará a las agencias de calificación crediticia a efectos de la supervisión permanente, de conformidad con el artículo 21, apartado 4, letra e), del Reglamento (CE) no 1060/2009.
Artículo 2
Principios de notificación
1. Las agencias de calificación crediticia deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento y serán responsables de la exactitud y exhaustividad de los datos facilitados a la AEVM.
2. Cuando las agencias de calificación crediticia formen parte de un grupo, podrán encomendar a uno de los miembros del grupo la tarea de presentar los informes requeridos con arreglo al presente Reglamento, en su nombre y en nombre de los demás miembros del grupo. Cada agencia en cuyo nombre se presente un informe deberá identificarse en los datos presentados a la AEVM.
3. Los informes transmitidos de conformidad con el presente Reglamento se presentarán con periodicidad mensual y contendrán datos relativos a las calificaciones del mes natural anterior.
4. Las agencias de calificación crediticia que cuenten con menos de 50 empleados y que no formen parte de un grupo de agencias podrán presentar, cada dos meses, informes con datos relativos a las calificaciones de los dos meses naturales anteriores, salvo que la AEVM les comunique la obligación de presentar información mensual habida cuenta de la naturaleza, la complejidad y la gama de las calificaciones crediticias que emiten.
5. Los informes se presentarán a la AEVM en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que finalice el período objeto del informe.
6. Las agencias de calificación crediticia comunicarán inmediatamente a la AEVM cualesquiera circunstancias excepcionales que puedan retrasar o impedir temporalmente la notificación de conformidad con el presente Reglamento.
Artículo 3
Datos que deben comunicarse
1. Al final del primer período de información, las agencias de calificación crediticia deberán incluir en su informe a la AEVM los datos cualitativos que se especifican en el cuadro 1 del anexo. En caso de que dichos datos cambien durante un período de información ulterior, deberán presentarse a la AEVM los nuevos datos.
2. Las agencias de calificación crediticia deberán facilitar los datos previstos en el cuadro 2 del anexo respecto de cada una de las acciones que lleven a cabo, tal como se especifica en ese cuadro, y de cada calificación crediticia afectada por la acción. Las acciones que deben comunicarse se referirán a las calificaciones emitidas o refrendadas por las agencias.
3. En caso de que durante un período de información no se haya realizado ninguna de las acciones especificadas en el cuadro 2, la agencia de calificación crediticia no estará obligada a presentar una notificación al respecto.
4. Los datos especificados en los cuadros 1 y 2 del anexo se presentarán a la AEVM en ficheros separados. Los datos cualitativos previstos en el cuadro 1 deberán transmitirse antes que los del cuadro 2.
Artículo 4
Tipos de calificación
1. Las agencias de calificación crediticia clasificarán las calificaciones que deben notificar de conformidad con los siguientes tipos:
a) calificaciones de empresas;
b) calificaciones de instrumentos de financiación estructurada;
c) calificaciones de deuda soberana y finanzas públicas;
d) calificaciones de bonos y obligaciones garantizados.
2. A efectos del apartado 1, las calificaciones de instrumentos de financiación estructurada se referirán a instrumentos financieros u otros activos resultantes de una operación o mecanismo de titulización contemplado en el artículo 4, punto 36, de la Directiva 2006/48/CE.
Cuando notifiquen calificaciones de instrumentos de financiación estructurada, las agencias las clasificarán en una de las siguientes clases de activos:
a) bonos de titulización de activos (ABS). Esta clase de activos comprende las siguientes subclases: préstamos para la adquisición de automóviles/buques/aeronaves, préstamos a estudiantes, créditos al consumo, préstamos para asistencia sanitaria, préstamos para la adquisición de viviendas prefabricadas, préstamos para la producción de películas, préstamos en el sector de los servicios públicos, arrendamiento financiero de bienes de equipo, cuentas a cobrar derivadas de tarjetas de crédito, derechos de embargo fiscal, préstamos en mora, bonos vinculados a crédito, préstamos para la adquisición de vehículos de recreo y cuentas a cobrar derivadas de deudores comerciales;
b) bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS). Esta clase de activos comprende las siguientes subclases: RMBS de elevada calidad crediticia (prime) y de baja calidad crediticia (non-prime), así como préstamos de segunda hipoteca (home equity loans);
c) bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS). Esta clase de activos comprende las siguientes subclases: préstamos para adquisición de oficinas o locales comerciales, préstamos a hospitales, residencias asistenciales, instalaciones de almacenamiento, hoteles y unidades de asistencia, préstamos industriales y a viviendas multifamiliares;
d) obligaciones garantizadas por deuda (CDO). Esta clase de activos comprende las siguientes subclases: obligaciones garantizadas por préstamos (CLO), obligaciones garantizadas por bonos (CBO), CDO sintéticos, CDO de tramo único, obligaciones garantizadas por fondos (CFO), CDO de ABS y CDO de CDO;
e) pagarés de titulización (ABCP);
f) otros instrumentos de financiación estructurada no comprendidos en las clases de activos anteriores, en particular las cédulas estructuradas, los vehículos de inversión estructurada (SIV), los valores vinculados a seguros y las empresas de productos derivados (derivative product companies).
3. Las calificaciones de bonos y obligaciones garantizados se referirán a bonos y obligaciones garantizados que no figuren en la lista de clases de activos con respecto a las calificaciones de instrumentos de financiación estructurada establecida en el apartado 2.
Artículo 5
Procedimientos de notificación
1. Las agencias de calificación crediticia deberán presentar los ficheros de datos con arreglo a los esquemas XML proporcionados por la AEVM y utilizando el sistema de notificación establecido por esta Autoridad. Deberán asignar un nombre a los ficheros de acuerdo con la convención de denominación indicada por la AEVM.
2. Las agencias de calificación crediticia deberán conservar los ficheros enviados a la AEVM y recibidos por esta en forma electrónica durante al menos cinco años. Estos ficheros se pondrán a disposición de la AEVM previa solicitud.
3. Si una agencia de calificación crediticia detecta errores en los datos que ha transmitido, deberá anular y sustituir los datos pertinentes.
4. Para anular los datos, la agencia de calificación crediticia deberá enviar a la AEVM un fichero con los campos especificados en el cuadro 3 del anexo. Una vez anulados los datos originales, la agencia enviará la nueva versión utilizando un fichero que incluya los campos especificados en el cuadro 1 o 2, según proceda.
Artículo 6
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2012.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
_______________________
[1] DO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
[2] DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
[3] DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
ANEXO
Cuadro 1 Datos cualitativos para el primer informe y ulteriores actualizaciones
No | Identificador de campo | Descripción | Tipo | Norma |
Campos técnicos que deben incluirse solo una vez en el fichero de datos cualitativos
1 | Version | Versión de la definición del esquema XML (XSD) utilizada para generar el fichero. | Obligatorio. | Número exacto de versión. |
2 | Creation date and time | Fecha y hora en que se ha creado el fichero. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
3 | CRA unique identifier | Código utilizado internamente por el sistema para identificar a la agencia de calificación crediticia. Deberá ser el código BIC (Business Identifier Code) de la agencia que envíe el fichero. | Obligatorio. | ISO 9362. |
Campos relativos a la actividad que deben incluirse cuando proceda y cuantas veces sea necesario en el fichero de datos cualitativos
4 | CRA name | Nombre de la agencia de calificación crediticia. Deberá coincidir con el nombre de la agencia notificado a la AEVM. En caso de que sea uno de los miembros de un grupo el que transmita la información correspondiente a todo el grupo, se indicará el nombre del grupo. | Obligatorio en la notificación inicial o en caso de que se produzcan cambios. | — |
5 | Rating scale identifier | Indica de forma unívoca la escala de calificación específica de la agencia de calificación crediticia. | Obligatorio en la notificación inicial o en caso de que se produzcan cambios. | — |
6 | Rating scale validity date | Fecha a partir de la cual es válida la escala de calificación. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | ISO 8601 Formato Fecha (AAAA-MM-DD). |
7 | Time horizon | Indica el horizonte temporal contemplado por la escala de calificación. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | "L" si la escala de calificación se aplica a calificaciones a largo plazo,"S" si la escala de calificación se aplica a calificaciones a corto plazo. |
8 | Scope of the rating scale | Descripción del tipo de calificaciones incluidas en la escala, en particular el ámbito geográfico cuando sea pertinente. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | —Máximo de 200 caracteres. |
9 | Rating category label | Indica una categoría de calificación específica dentro de la escala de calificación. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | — |
10 | Rating category description | Definición de la categoría de calificación en la escala de calificación. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | — |
11 | Rating category value | Orden de la categoría de calificación en la escala de calificación, considerando los escalones como subcategorías. | Obligatorio si se indica el rating scale identifier. | —El ordinal es un número entero con un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 20. Los valores declarados de las categorías de calificación deberán ser consecutivos. Deberá haber como mínimo una categoría de calificación por calificación. |
12 | Notch label | Indica un escalón específico dentro de la escala de calificación. Los escalones proporcionan información adicional a la proporcionada por la categoría de calificación. | Obligatorio si se incluyen escalones en la escala de calificación para la que se indica el rating scale identifier. | — |
13 | Notch description | Definición del escalón en la escala de calificación. | Obligatorio si se incluyen escalones en la escala de calificación para la que se indica el rating scale identifier. | — |
14 | Notch value | Orden del escalón en la escala de calificación. El valor del escalón es el valor asignado a cada calificación. | Obligatorio si se incluyen escalones en la escala de calificación para la que se indica el rating scale identifier. | El valor del escalón es un número entero con un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 99. Los valores deberán ser consecutivos. |
15 | List of Lead Analysts Internal Identifiers | Lista de los identificadores de los analistas principales designados por la agencia de calificación crediticia. La lista se actualizará incluyendo a los nuevos analistas principales designados. Los datos únicamente podrán suprimirse de la lista en caso de error. | Obligatorio en la notificación inicial o en caso de actualización, en lo que se refiere a los analistas principales que trabajan en la Unión Europea. | — Cada inscripción en la lista incluirá el identificador interno y el nombre completo del analista principal. El identificador interno contendrá un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. |
Cuadro 2 Datos que deben comunicarse a la AEVM
No | Identificador de campo | Descripción | Tipo | Norma |
Campos técnicos que deben incluirse solo una vez en el fichero de datos
1 | CRA unique identifier | Código utilizado internamente por el sistema para identificar a la agencia de calificación crediticia. Deberá ser el código BIC (Business Identifier Code) de la agencia que envíe el fichero. | Obligatorio. | ISO 9362. |
2 | Version | Versión de la definición del esquema XML (XSD) utilizada para generar el fichero. | Obligatorio. | Número exacto de versión. |
3 | Creation date and time | Fecha y hora en que se ha creado el fichero. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
4 | Reporting start date and time | Fecha y hora de inicio del período de información. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
5 | Reporting end date and time | Fecha y hora de finalización del período de información. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
Campos relativos a la actividad que deben incluirse cuando proceda y cuantas veces sea necesario en el fichero de datos
6 | Action type | Indica el tipo de acción realizado por la agencia de calificación crediticia en relación con una determinada calificación. | Obligatorio. | "NW" cuando la calificación sea emitida por primera vez, o"UP" cuando la calificación suba en la escala, o"DG" cuando la calificación baje en la escala, o"WD" cuando se retire la calificación, o"AF" cuando se afirme la calificación, o"CA" cuando se asigne a una calificación el estatus de vigilancia o revisión, o se modifique o elimine este estatus, o bien cuando se asigne a una calificación una perspectiva/tendencia o se modifique o se elimine esta, o"SU" cuando el estatus de la calificación cambie de solicitada a no solicitada o viceversa, o"DF", cuando se anuncie el incumplimiento de un emisor o instrumento calificado. |
7 | Outlook/Trend | Indica la perspectiva/tendencia asignada a una calificación por la agencia de calificación crediticia con arreglo a su política pertinente. | Obligatorio. | "POS" para una perspectiva/tendencia favorable, o"NEG" para una perspectiva/tendencia negativa, o"EVO" para una perspectiva/tendencia en evolución o desarrollo, o"STA" para una perspectiva/tendencia estable, o"NOT" en caso de inexistencia o supresión de una perspectiva/tendencia. |
8 | Watch/Review | Indica estatus de vigilancia o revisión asignado a una calificación por la agencia de calificación crediticia con arreglo a su política pertinente. | Obligatorio. | "POW" para vigilancia/revisión positiva, o"NEW" para vigilancia/revisión negativa, o"EVW" para vigilancia/revisión en evolución o desarrollo, o"UNW" para vigilancia/revisión con dirección incierta, o"NWT" en caso de inexistencia o supresión del estatus de vigilancia/revisión. |
9 | Watch/review determinant | Indica el motivo del estatus de vigilancia/revisión de una calificación. | Obligatorio si la calificación es emitida o refrendada en la Unión Europea. Aplicable únicamente en caso de que el estatus de vigilancia/revisión sea diferente de "NWT". | "1" cuando el estatus de vigilancia/revisión se deba a un cambio de los métodos, modelos o hipótesis fundamentales de calificación, o"2" cuando el estatus de vigilancia/revisión se deba a motivos económicos, financieros o crediticios, o"3" cuando el estatus de vigilancia/revisión se deba a otros motivos (por ejemplo, analistas que dejan su cargo, conflicto de intereses). |
10 | Responsible CRA unique identifier | Código BIC (Business Identifier Code) de la agencia de calificación crediticia que ha realizado la acción. | Obligatorio. | ISO 9362. |
11 | Rating identifier | Identificador único de la calificación. Deberá ser siempre el mismo. | Obligatorio. | — |
12 | Rating value | Indica el valor de la calificación después de la acción. | Obligatorio. | — |
13 | Previous rating value | Indica el valor de la calificación antes de la acción. | Obligatorio si el tipo de acción notificada es diferente de "NW". | — |
14 | Rating scale identifier | Indica de forma unívoca la escala de calificación. | Obligatorio. | — |
15 | Internal Lead Analyst Identifier | Identificador asignado por la agencia de calificación crediticia al analista principal responsable de la calificación. | Obligatorio si la calificación se emite en la Unión Europea. | Máximo de 40 caracteres alfanuméricos. |
16 | Country of the Lead Analyst | Indica el país donde está situada la oficina del analista principal responsable de la calificación. | Obligatorio. | ISO 3166. |
17 | Solicited/Unsolicited | Indica si la calificación se ha solicitado o no. | Obligatorio. | "S" si se ha solicitado la calificación, o"U" si no se ha solicitado la calificación. |
18 | Rating Type | Indica el tipo de calificación a que se refiere la escala de calificación. | Obligatorio. | "C" si la calificación se refiere a una empresa, o"S" si la calificación se refiere a deuda soberana o finanzas públicas, o"T" si la calificación se refiere a un instrumento de financiación estructurada, o"B" si la calificación se refiere a un bono u obligación con cobertura que no sea un instrumento de financiación estructurada. |
19 | Country | Código del país del emisor o instrumento calificado. En el caso de las calificaciones relativas a organizaciones supranacionales, se indicará "ZZ". En el caso de las calificaciones de instrumentos de financiación estructurada, el país será donde esté domiciliada la mayoría de los activos subyacentes. Cuando no sea posible determinar el domicilio de la mayoría de los activos subyacentes, se indicará "ZZ". | Obligatorio. | ISO 3166-1. |
20 | Industry | Segmento de actividad del emisor. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación sea de tipo "C". | "FI" si se trata de una entidad financiera, incluidas las entidades de crédito y las empresas de inversión,"IN" si se trata de una empresa de seguros,"CO" si se trata de de una empresa emisora no considerada entidad financiera ni empresa de seguros. |
21 | Sector | Especifica las subcategorías de las calificaciones de deuda soberana y finanzas públicas. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación sea de tipo "S". | "SV" para la calificación de deuda soberana, o"SM" para la calificación de deuda subsoberana o municipal, o"SO" para la calificación de organizaciones supranacionales, o"PE" para la calificación de entidades públicas. |
22 | Asset class | Define las principales clases de activos en las calificaciones de instrumentos de financiación estructurada. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación sea de tipo "T". | "ABS" para bonos de titulización de activos, o"RMBS" para bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales, o"CMBS" para bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales, o"CDO" para obligaciones garantizadas por deuda, o"ABCP" para pagarés de titulización, o"OTH" en todos los demás casos. |
23 | Time horizon | Indica el horizonte temporal de la calificación a que se refiere la escala de calificación. | Obligatorio. | "L" si la escala de calificación se aplica a calificaciones a largo plazo, o"S" si la escala de calificación se aplica a calificaciones a corto plazo. |
24 | Seniority | Indica el orden de prelación de la clase de deuda del emisor o el instrumento calificado. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación sea de tipo "C" o "S". | "SE" si el emisor o el instrumento calificado tiene mayor prelación, o"SB" si el emisor o el instrumento calificado tiene menor prelación (subordinada), |
25 | Currency | Indica si la calificación se expresa en moneda local o extranjera. | Obligatorio. Aplicable únicamente a calificaciones de emisores. | "LC" para calificaciones expresadas en moneda local, o"FC" para calificaciones expresadas en moneda extranjera. |
26 | Action validity date and time | La fecha y la hora de validez de la acción. Deberá coincidir con el Tiempo Universal Coordinado (UTC) de publicación de la acción o la distribución mediante suscripción. | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
27 | Action communication date and time | La fecha y la hora de la comunicación de la acción a la entidad calificada. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio únicamente si la calificación se emite en la Unión Europea. Aplicable únicamente si la acción se comunica a la entidad calificada. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
28 | Action decision date | Indica la fecha en que se ha decidido la acción. Será la fecha de aprobación preliminar (por el comité de calificación) de la acción, cuando esta se comunique posteriormente a la entidad calificada antes de su aprobación final. | Obligatorio únicamente si la calificación se emite en la Unión Europea. | ISO 8601 Formato Fecha: (AAAA-MM-DD). |
29 | ISIN value | Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN) del instrumento calificado. Deberá ser siempre el mismo. | Obligatorio si al instrumento clasificado se le asigna un ISIN. Aplicable únicamente a las calificaciones relativas a instrumentos. | Código ISO 6166. |
30 | Internal Instrument Identifier | Código único asignado por la agencia de calificación crediticia para identificar el instrumento calificado. Deberá ser siempre el mismo. | Obligatorio. Aplicable únicamente a las calificaciones relativas a instrumentos. | Máximo de 40 caracteres alfanuméricos.. |
31 | Issuer BIC code | Código BIC (Business Identifier Code) del emisor. | Obligatorio si la agencia de dispone del código BIC del emisor. | Código ISO 9362. |
32 | Internal Issuer Identifier | Código único asignado por la agencia de calificación crediticia para identificar al emisor. | Obligatorio. | Máximo de 40 caracteres alfanuméricos. |
33 | Issuer’s Name | Deberá contener una referencia comprensible adecuada a la denominación jurídica del emisor (o la sociedad matriz del emisor). | Obligatorio. | Máximo de 40 caracteres. |
34 | Originator BIC Code | Código BIC (Business Identifier Code) de la entidad originadora. | Obligatorio si la agencia dispone del código BIC de la entidad originadora. Aplicable únicamente en caso de que la calificación notificada sea de tipo "T". | Código ISO 9362. |
35 | Originator Internal Identifier | Código único asignado por la agencia de calificación crediticia a la entidad originadora. Debe indicarse "MÚLTIPLE" en caso de múltiples entidades originadoras. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación notificada sea de tipo "T". | Máximo de 40 caracteres alfanuméricos. |
36 | Originator’s Name | Deberá contener una referencia comprensible adecuada a la denominación jurídica de la entidad originadora (o la sociedad matriz del emisor). Debe indicarse "MÚLTIPLE" en caso de múltiples entidades originadoras. | Obligatorio. Aplicable únicamente en caso de que la calificación notificada sea de tipo "T". | Máximo de 40 caracteres. |
37 | Withdrawal reason | Motivo en caso de que la acción notificada sea la retirada de una calificación. | Obligatorio en caso de que se notifique una acción "WD". | "1" para información incorrecta o insuficiente sobre el emisor/la emisión, o"2" para insolvencia de la entidad calificada o reestructuración de la deuda, o"3" para reestructuración de la entidad calificada, incluidas la fusión o la adquisición de la entidad calificada, o"4" para el vencimiento de la obligación de deuda, o"5" para invalidez automática de la calificación crediticia debido al modelo de negocio de la agencia (por ejemplo, expiración de calificaciones válidas durante un período predeterminado), o"6" para cesación de la calificación crediticia debido a otros motivos. |
Cuadro 3 Lista de campos para la anulación de datos
No | Identificador de campo | Descripción | Tipo | Norma |
Campos técnicos que solo deben incluirse una vez en el fichero de anulación
1 | CRA unique identifier | Código utilizado internamente por el sistema para identificar a la agencia de calificación crediticia. Deberá ser el código BIC (Business Identifier Code) de la agencia que envíe el fichero. | Obligatorio. | ISO 9362. |
2 | Version | Versión de la definición del esquema XML (XSD) utilizada para generar el fichero. | Obligatorio. | Número exacto de versión. |
3 | Cancellation date and time | La fecha y la hora de la anulación. Deberá expresarse en Tiempo Universal Coordinado (UTC). | Obligatorio. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
Campos relativos a la actividad que deben incluirse cuantas veces sea necesario en el fichero de anulación
4 | Rating scale identifier | Indica de forma unívoca la escala de calificación específica de la agencia de calificación crediticia. | Obligatorio. Aplicable únicamente si el registro que va a anularse se refiere a una escala de calificación notificada entre los datos cualitativos previstos en el cuadro 1. | — |
5 | Action type | Indica el tipo de acción realizado por la agencia de calificación crediticia en relación con una determinada calificación. | Obligatorio. Aplicable únicamente si el registro que va a anularse se refiere a una acción notificada entre los datos previstos en el cuadro 2. | "NW" cuando la calificación sea emitida por primera vez, o"UP" cuando la calificación suba en la escala, o"DG" cuando la calificación baje en la escala, o"WD" cuando se retire la calificación, o"AF" cuando se afirme la calificación, o"CA" cuando se asigne a una calificación el estatus de vigilancia o revisión, o se modifique o elimine este estatus, o bien cuando se asigne a una calificación una perspectiva/tendencia o se modifique o se elimine esta, o"SU" cuando el estatus de la calificación cambie de solicitada a no solicitada o viceversa, o"DF", cuando se anuncie el incumplimiento de un emisor o instrumento calificado. |
6 | Action validity date and time | La fecha y la hora de validez de la acción. | Obligatorio. Aplicable únicamente si el registro que va a anularse se refiere a una acción notificada entre los datos previstos en el cuadro 2. | ISO 8601 Formato Fecha Hora extendido: AAA-MM-DD (HH: MM:SS). |
7 | Rating identifier | Identificador único de la calificación asignada por la agencia de calificación crediticia. | Obligatorio. Aplicable únicamente si el registro que va a anularse se refiere a una acción notificada entre los datos previstos en el cuadro 2. | — |
8 | Reason for cancellation | Motivo por el cual se anulan los datos. | Obligatorio. | — |