DOUE-L-2015-80004
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20140930
3/2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada.
Diario Oficial de la Unión Europea
20150106
2
L
57
119
/doue/2015/002/L00057-00119.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2015/3/spa
Activos financieros
Arrendamiento Financiero
Auditoría de Cuentas
Entidades auditoras y de inspección
Entidades de acreditación
Hipoteca
Información
Mercado de Valores
Préstamos
Reglamentaciones técnicas
Sistema financiero
Aplicable desde el 1 de enero de 2017, según lo indicado.
COMPLETA
el Reglamento 1060/2009, de 16 de septiembre
Derecho Mercantil
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (1), y, en particular, su artículo 8 ter, apartado 3, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 8 ter del Reglamento (CE) no 1060/2009, los inversores deben recibir información suficiente sobre la calidad y la evolución de sus activos subyacentes a fin de poder realizar una evaluación bien fundamentada de la calidad crediticia de los instrumentos de financiación estructurada. Ello reduciría también la dependencia de los inversores respecto de las calificaciones crediticias y debe facilitar la emisión de calificaciones crediticias no solicitadas.
(2) El presente Reglamento debe aplicarse a todos los instrumentos financieros u otros activos resultantes de una operación o mecanismo de titulización contemplado en el artículo 4, punto 61, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), siempre que el emisor, la entidad originadora o la entidad patrocinadora estén establecidos y, con tal fin, tengan su domicilio social, en la Unión. Así pues, el presente Reglamento únicamente debe aplicarse a los instrumentos financieros u otros activos resultantes de una operación o mecanismo mediante los cuales el riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto (pool) de exposiciones se divida en tramos y presente las características a las que se refiere dicho artículo. Por tanto, en consonancia con dicho Reglamento, una exposición que cree una obligación de pago directa para una operación o mecanismo utilizado para financiar u operar con activos físicos no debe considerarse exposición a una titulización, aun cuando la operación o mecanismo tenga obligaciones de pago de distinta prelación.
(3) El ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe limitarse a la emisión de instrumentos de financiación estructurada que cumplan los requisitos para ser considerados valores, sino que también debe incluir a otros instrumentos financieros y activos resultantes de una operación o mecanismo de titulización, como los instrumentos del mercado monetario, incluidos los programas de pagarés de titulización. Además, el presente Reglamento debe aplicarse a los instrumentos de financiación estructurada, calificados o no por agencias de calificación crediticia registradas en la Unión. Las operaciones bilaterales y privadas también deben encuadrarse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, así como las operaciones que no se ofrezcan al público o no estén admitidas a cotización en un mercado regulado.
(4) El presente Reglamento contiene plantillas normalizadas de información para una serie de categorías de activos. Sin perjuicio del ámbito de aplicación del presente Reglamento y hasta que la AEVM no desarrolle requisitos de información y sean adoptados por la Comisión, dichas plantillas y todos los requisitos de información en virtud del presente Reglamento deben aplicarse únicamente a los instrumentos de financiación estructurada que estén respaldados por activos subyacentes incluidos en la lista de categorías de activos subyacentes especificadas en el presente Reglamento y que además no sean de carácter privado o bilateral.
(5) A la hora de cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento, los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras deben respetar la legislación nacional y de la Unión que regula la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales, a fin de evitar posibles incumplimientos de dicha legislación.
(6) El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora podrán designar un ente responsable de comunicar la información al sitio web que deberá crear la AEVM de conformidad con el artículo 8 ter, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1060/2009 (en lo sucesivo, «el sitio web de los IFE»). Asimismo debe ser posible subcontratar la tarea de presentación de la información a un tercero, por ejemplo, un administrador. Esto debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad del emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora con arreglo al presente Reglamento.
(7) La AEVM debe comunicar en su sitio web una serie de instrucciones técnicas de notificación en relación con, entre otras cosas, la transmisión o el formato de los ficheros que deben presentar los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras. La AEVM debe comunicar dichas instrucciones técnicas a su debido tiempo antes de la fecha de aplicación de los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento, con el fin de que los emisores, las entidades originadoras, las entidades patrocinadoras y otras partes interesadas dispongan de un plazo suficiente para desarrollar sistemas y procedimientos adecuados, siguiendo las instrucciones técnicas facilitadas por la AEVM.
(8) La información que se ha de facilitar en virtud del presente Reglamento debe recopilarse en un formato normalizado, a fin de permitir el tratamiento automático de los datos en el sitio web de los IFE. La información también debe publicarse en un formato que sea de fácil acceso para cualquier usuario de ese sitio web. La AEVM debe velar por que las autoridades sectoriales competentes tengan acceso al sitio web de los IFE con el fin de llevar a cabo las tareas que les asigna el Reglamento (CE) no 1060/2009.
(9) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
(10) La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
(11) Se precisa de un plazo razonable para que los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras de un instrumento de financiación estructurada establecidos en la Unión puedan adaptarse y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y para que la AEVM pueda desarrollar el sitio web de los IFE en el que se debe divulgar la información exigida por el presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento se debe aplicar a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la AEVM debe comunicar las instrucciones técnicas de notificación que sean necesarias con tiempo suficiente antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, a fin de que los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras de un instrumento de financiación estructurada establecidos en la Unión dispongan de tiempo para desarrollar sistemas y procedimientos adecuados siguiendo dichas instrucciones técnicas, con vistas a garantizar una información completa y correcta, y para tener en cuenta la evolución de los mercados financieros en la Unión,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a los instrumentos de financiación estructurada cuyo emisor, entidad originadora o entidad patrocinadora esté establecido en la Unión y que se emitan después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo 2
Ente declarante
1. El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de un instrumento de financiación estructurada podrán designar a uno o varios entes declarantes que publiquen en el sitio web a que se hace referencia en el artículo 8 ter, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1060/2009 (en lo sucesivo, «el sitio web de los IFE») la información requerida en virtud de los artículos 3 y 4, y del artículo 5, apartado 3, del presente Reglamento. Dichos entes publicarán en el sitio web de los IFE la información exigida de conformidad con los artículos 4 a 7 del presente Reglamento.
2. El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de un instrumento de financiación estructurada que hayan designado al ente o entes a los que se hace referencia en el apartado 1 notificarán a la AEVM sin demora indebida cualquier entidad designada con arreglo a lo establecido en dicho apartado. Esta designación se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad del emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de cumplir lo dispuesto en el artículo 8 ter del Reglamento (CE) no 1060/2009.
Artículo 3
Información que se ha de facilitar
Cuando un instrumento de financiación estructurada esté respaldado por alguno de los activos subyacentes a que se refiere el artículo 4, el ente declarante deberá facilitar la siguiente información al sitio web de los IFE:
a) información relativa a los préstamos mediante las plantillas de información normalizadas incluidas en los anexos I a VII;
b) cuando sea aplicable a un instrumento de financiación estructurada, los siguientes documentos, incluida una descripción detallada de la cascada de pagos del instrumento de financiación estructurada:
i) el folleto o documento de oferta final, junto con los documentos relativos al cierre de la operación, incluidos los documentos públicos a que se haga referencia en el folleto o que rijan el funcionamiento de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos,
ii) el acuerdo de venta de activos, el acuerdo de transferencia, novación o cesión y cualquier declaración pertinente de fideicomiso,
iii) los acuerdos de servicios, de servicios de reserva, de administración y de gestión de tesorería,
iv) la escritura de fideicomiso, la escritura de garantía, el contrato de agencia, el acuerdo de banco de cuenta, el contrato de inversión garantizada, los términos incorporados, el marco de fideicomiso maestro o el acuerdo marco de definiciones,
v) todo acuerdo relevante entre acreedores, toda documentación sobre permutas, y todo acuerdo de préstamo subordinado, de préstamo a empresas en fase inicial y de línea de liquidez,
vi) cualquier otra documentación de apoyo que sea esencial para entender la operación;
c)en caso de que no se haya elaborado el folleto de conformidad con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), un resumen de la operación o de las principales características del instrumento de financiación estructurada, incluido lo siguiente:
i) la estructura de la operación,
ii) las características de los activos, los flujos de tesorería, los elementos de mejora crediticia y de apoyo a la liquidez,
iii) los derechos de voto de los tenedores de activos, la relación entre los tenedores de activos y otros acreedores garantizados en la operación,
iv) una lista de todas las circunstancias desencadenantes a que se haga referencia en los documentos incluidos en el sitio web de los IFE de conformidad con lo dispuesto en la letra b) que puedan tener una incidencia significativa en el rendimiento de los instrumentos de financiación estructurada,
v) los diagramas de estructura que contengan una visión de conjunto de la operación, los flujos de tesorería y la estructura de la propiedad;
d)los informes a los inversores, con la información indicada en el anexo VIII.
Artículo 4
Activos subyacentes
Los requisitos de información establecidos en el artículo 3 se aplicarán a los instrumentos de financiación estructurada respaldados por los siguientes activos subyacentes:
a)hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales: en esta clase se incluyen los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas de elevada calidad crediticia (prime) y de baja calidad crediticia (non-prime), así como préstamos de segunda hipoteca (home equity loans); para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo I;
b)hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales: en esta clase se incluyen los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos para adquisición de oficinas o locales comerciales, préstamos a hospitales, residencias asistenciales, instalaciones de almacenamiento, hoteles y unidades de asistencia, préstamos industriales y a viviendas multifamiliares; para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo II;
c)préstamos a pequeñas y medianas empresas: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo III;
d)préstamos para la adquisición de automóviles: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo IV;
e)préstamos al consumo: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo V;
f)préstamos sobre tarjetas de crédito: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo VI;
g)arrendamientos financieros a particulares y/o empresas: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo VII.
Artículo 5
Frecuencia de la información
1. La información que se especifica en el artículo 3, letras a) y d), se facilitará trimestralmente, a más tardar un mes después de la fecha de vencimiento del pago de intereses sobre el instrumento de financiación estructurada de que se trate.
2. La información que se especifica en el artículo 3, letras b) y c), se facilitará inmediatamente después de la emisión de un instrumento de financiación estructurada.
3. Además de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2:
a) cuando los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), también se apliquen en relación con un instrumento de financiación estructurada, el ente declarante publicará también sin demora en el sitio web de los IFE toda la información comunicada en virtud de dicho artículo;
b) cuando no sea aplicable la letra a), el ente declarante publicará sin demora en el sitio web de los IFE todo cambio significativo o circunstancia en relación con cualquiera de los siguientes casos:
i) una infracción de las obligaciones establecidas en los documentos facilitados de conformidad con el artículo 3, letra b),
ii) características estructurales que puedan tener una incidencia significativa en el rendimiento del instrumento de financiación estructurada,
iii) las características de riesgo del instrumento de financiación estructurada y de los activos subyacentes.
Artículo 6
Procedimientos de notificación
1. El ente declarante deberá presentar ficheros de datos con arreglo al sistema de información del sitio web de los IFE y a las instrucciones técnicas que ha de facilitar la AEVM en su sitio web.
2. La AEVM deberá publicar dichas instrucciones técnicas en su sitio web a más tardar el 1 de julio de 2016.
3. El ente declarante deberá conservar los ficheros enviados al sitio web de los IFE y recibidos por este en forma electrónica durante al menos cinco años. El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora pondrán estos ficheros a disposición de las autoridades sectoriales competentes, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra r), del Reglamento (CE) no 1060/2009, previa solicitud.
4. En caso de que el ente declarante, el emisor, la entidad originadora o la entidad patrocinadora detecte errores factuales en los datos que se han facilitado al sitio web de los IFE, deberá corregir los datos pertinentes sin demora injustificada.
Artículo 7
Información entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación
1. En lo que respecta a los instrumentos de financiación estructurada emitidos en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del presente Reglamento, el emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora deberán cumplir los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento solo en lo que respecta a los instrumentos de financiación estructurada que estén aún en circulación en la fecha de aplicación del presente Reglamento.
2. El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora no estarán obligados a conservar la información acumulada exigida en virtud del presente Reglamento entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2017.
No obstante, el artículo 6, apartado 2, se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 2014.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
(1) DO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(3) Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
(5) Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
ANEXO I
Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles residenciales
ACTIVOS:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Fecha límite del conjunto o pool
Dinámico
Fecha
Fecha límite del pool o la cartera. Todas las fechas tienen el formato AAAA-MM-DD.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.
Identificador del préstamo
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único (ID) de cada préstamo. El identificador del préstamo no debe variar a lo largo de la operación.
Originador
Estático
Texto
Prestamista que concedió el préstamo original.
Identificador del administrador
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único por administrador para señalar qué entidad está administrando el préstamo.
Identificador del prestatario
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único (ID) por prestatario (sin revelación del nombre verdadero), para que puedan ser identificados los prestatarios con múltiples préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/préstamos con garantía de segundo orden figuran como entradas separadas). El ID del prestatario no debe variar a lo largo de la operación.
Identificador del inmueble
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único por inmueble para que puedan ser identificados los inmuebles con múltiples préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/préstamos con garantía de segundo orden figuran como entradas separadas).
Información del prestatario
Situación laboral del prestatario
Estático
Lista
Situación laboral del solicitante primario.
Ingresos primarios
Estático
Numérico
Ingresos (excluidos alquileres) brutos anuales estimados del prestatario primario.
Verificación de los ingresos para los ingresos primarios Estático
Lista
Verificación de los ingresos para los ingresos primarios.
Características del préstamo
Fecha de originación del préstamo
Estático
Fecha/Numé-rico
Fecha de anticipo del préstamo original.
Fecha de vencimiento del préstamo
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha de vencimiento del préstamo.
Finalidad
Estático
Lista
Finalidad del préstamo.
Duración del préstamo
Estático
Numérico
Duración contractual original (número de meses).
Moneda de denominación del préstamo
Estático
Lista
Moneda de denominación del préstamo.
Saldo original
Estático
Numérico
Saldo original del préstamo (incluidos los honorarios).
Saldo actual
Dinámico
Numérico
Importe pendiente del préstamo en la fecha límite del pool. Debe incluir los importes garantizados por la hipoteca y será clasificado como principal en la operación.
Método de reembolso
Estático
Lista
Clase de reembolso del principal.
Frecuencia de pago
Estático
Lista
Frecuencia de los pagos adeudados, es decir, número de meses entre los pagos.
Pago adeudado
Dinámico
Numérico
Pago contractual periódico adeudado (pago adeudado si no existen otras disposiciones de pago en vigor).
Tipo de pago
Estático
Lista
Tipo de pago del principal.
Tipo de interés
Clase de tipo de interés
Estático
Lista
Clase de tipo de interés.
Índice del tipo de interés vigente
Dinámico
Lista
Índice del tipo de interés vigente (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).
Tipo de interés vigente
Dinámico
Numérico
Tipo de interés vigente (%)
Margen del tipo de interés vigente
Dinámico
Numérico
Margen del tipo de interés vigente [en los préstamos a tipo fijo coincide con el tipo de interés vigente, mientras que en los préstamos a tipo variable es el margen por encima (o por debajo, si los datos son negativos) del tipo de interés de referencia].
Intervalo de revisión del tipo de interés Dinámico
Numérico
Intervalo de tiempo, en meses, en que se ajusta el tipo de interés (en el caso de los préstamos a tipo variable).
Margen de revisión 1
Dinámico
Numérico
Margen (%) del préstamo en la fecha de la 1a revisión.
Fecha de revisión del interés 1
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha de la próxima modificación del tipo de interés (por ejemplo, cambios del margen de descuento, finalización del período fijo, revisión del préstamo, etc.; no es la próxima fecha de revisión del LIBOR).
Margen de revisión 2
Dinámico
Numérico
Margen (%) del préstamo en la fecha de la 2a revisión.
Fecha de revisión del interés 2
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha de la 2a modificación del tipo de interés.
Margen de revisión 3
Dinámico
Numérico
Margen (%) del préstamo en la fecha de la 3a revisión.
Fecha de revisión del interés 3
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha de la 3a modificación del tipo de interés.
Índice del tipo de interés revisado
Dinámico
Lista
Siguiente índice del tipo de interés.
Inmuebles y garantías reales adicionales Código postal del inmueble
Estático
Texto/Numé-rico
Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales.
Tipo de inmueble
Estático
Lista
Tipo de inmueble.
Ratio original préstamo/va-lor
Estático
Numérico
Ratio original préstamo/valor (LTV) de la garantía suscrita por la entidad originadora. En el caso de los préstamos con garantía de segundo orden, debe ser la LTV total o combinada.
Importe de tasación
Estático
Numérico
Valor del inmueble en la fecha del último anticipo del préstamo antes de una titulización. Los importes de tasación deben figurar en la misma moneda que el préstamo.
Clase de tasación original
Estático
Lista
Clase de tasación en el momento de la originación.
Fecha de tasación
Estático
Fecha/Numé-rico
Fecha de la última tasación del inmueble en el momento del último anticipo del préstamo antes de una titulización.
Ratio actual préstamo/va-lor
Dinámico
Numérico
Ratio actual préstamo/valor (LTV) de la entidad originadora. En el caso de los préstamos con garantía de segundo orden, debe ser la LTV total o combinada.
Importe de tasación actual
Dinámico
Numérico
Importe de la tasación más reciente (por ejemplo, si en el momento de la ejecución de la hipoteca había múltiples tasaciones, se indicará aquí la menor). Los importes de tasación deben figurar en la misma moneda que el préstamo.
Clase de tasación actual
Dinámico
Lista
Clase de tasación actual.
Fecha de tasación actual
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha de la tasación más reciente.
Información sobre el rendimiento
Situación de la cuenta
Dinámico
Lista
Situación actual de la cuenta.
Saldo de atrasos
Dinámico
Numérico
Saldo actual de atrasos. Se entiende por atrasos el total de los pagos adeudados hasta la fecha MENOS el total de los pagos recibidos hasta la fecha MENOS los importes capitalizados. No se deben incluir las comisiones aplicadas a la cuenta.
Número de meses en mora
Dinámico
Numérico
Número de meses que el préstamo lleva en mora (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.
Atrasos hace 1 mes
Dinámico
Numérico
Saldo de atrasos (según la definición de «Saldo de atrasos») correspondiente al mes anterior.
Atrasos hace 2 meses
Dinámico
Numérico
Saldo de atrasos (según la definición de «Saldo de atrasos») hace dos meses.
Litigios
Dinámico
Sí/No
Indicador de los procedimientos contenciosos en curso.
Fecha de reembolso
Dinámico
Fecha/Numé-rico
Fecha en que se rescata la cuenta.
Impago o ejecución hipotecaria
Dinámico
Numérico
Total del importe impagado antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones.
Fecha de impago o ejecución hipotecaria
Dinámico
Numérico
Fecha del impago o la ejecución hipotecaria.
Límite inferior del precio de venta
Dinámico
Numérico
Precio obtenido en la venta del inmueble en caso de ejecución hipotecaria (redondeado a la baja a la decena de millar más próxima).
Pérdidas en la venta
Dinámico
Numérico
Pérdida total excluidas comisiones, intereses devengados, etc. tras la asignación de los ingresos de la venta (excluido el cargo por reembolso anticipado si está subordinado a recuperaciones del principal).
Recuperacio-nes acumuladas
Dinámico
Numérico
Recuperaciones acumuladas – pertinente únicamente en casos con pérdidas.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Campos de datos sobre los bonos o valores Fecha de información
Dinámico
Fecha
Fecha en que se emitió el informe de la operación. Todas las fechas tienen el formato AAAA-MM-DD.
Emisor
Estático
Texto
Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.
Utilización de la línea de liquidez
Dinámico
Sí/No
Confírmese si se ha utilizado la línea de liquidez en el período que concluye en la fecha del último pago de intereses.
Campos de datos sobre las garantías reales Ratios/Medicio-nes desencadenantes
Dinámico
Sí/No
Situación de morosidad, dilución, impago, pérdidas y otras mediciones y ratios similares de las garantías reales en relación con sus niveles de amortización anticipada u otras circunstancias desencadenantes, en la fecha de determinación actual. ¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Tasa constante de amortización anticipada media Dinámico
Numérico
El informe incluirá la velocidad de la tasa constante de amortización anticipada (CPR) media de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales subyacentes. En algunos países, el pool de préstamos hipotecarios también puede incluir los préstamos comerciales. La velocidad de la CPR media es la cuantía expresada en porcentaje anualizado del principal reembolsado anticipadamente por encima de los reembolsos previstos. La velocidad de la CPR media se calcula dividiendo el saldo real del principal del préstamo hipotecario residencial (es decir, el saldo real) entre el saldo programado del principal del préstamo hipotecario residencial suponiendo que no se han realizado pagos anticipados (es decir, solo se han realizado los pagos programados). Posteriormente, este cociente se eleva a una potencia cuyo exponente es doce dividido entre el número de meses desde la emisión del préstamo. A continuación este resultado se resta de uno y se multiplica por 100 para determinar la velocidad de la CPR media. Este cálculo se expresa como sigue:
Formula
Información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto
Nombre del departamento o de la (s) persona (s) de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Campos relativos a los tramos
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) que presenta derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.
Código ISIN
Estático
Texto/Numérico
Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
Fecha
Fecha periódica en que está programado un pago de intereses a los titulares de un tramo específico de instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles residenciales.
Fecha de pago del principal
Dinámico
Fecha
Fecha periódica en que está programado que ocurra un pago del principal a los titulares de un tramo específico de un instrumento de financiación estructurada respaldado por hipotecas sobre inmuebles residenciales.
Moneda
Estático
Texto
Unidad (es) de cambio en que se comunican los saldos y los pagos de los valores.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice de referencia básico del tipo de interés, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a un tramo específico de un instrumento de financiación estructurada respaldado por hipotecas sobre inmuebles residenciales.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
Fecha
Fecha en que se emitieron los bonos.
ANEXO II
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información relativa a los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles comerciales PRÉSTAMO:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Identificadores del préstamo
Identificador del pool de la operación
Estático
Texto/Numérico
Nombre único de la operación o transacción.
Fecha límite del pool
Dinámico
Fecha
Fecha límite actual del pool o la cartera.
Fecha de titulización
Estático
Fecha
Fecha de emisión de la transacción-Fecha de la primera cotización del bono Condiciones originales del préstamo
Identificador del grupo
Estático
Texto/Numérico
Código alfanumérico asignado a cada grupo de préstamos dentro de una emisión.
Identificador del administrador del préstamo Estático
Texto/Numérico
Serie de identificación única del administrador del préstamo asignado al préstamo.
Identificador del préstamo en el memorando de información Estático
Texto/Numérico
Número único del folleto o del memorando de información o nombre de la operación de préstamo asignado al préstamo en la operación o el pool.
Entidad patrocinadora del préstamo
Estático
Texto/Numérico
Entidad patrocinadora del préstamo.
Fecha de originación del préstamo
Estático
Fecha
Fecha de anticipo del préstamo original.
Moneda del préstamo
Estático
Lista
Moneda de denominación del préstamo.
Saldo del préstamo global en la fecha de originación Estático
Numérico
Saldo del préstamo global en el momento de su originación, que representa el 100 % del instrumento completo, es decir, el importe titulizado y no titulizado/poseído y no poseído (en la moneda del préstamo).
Duración original del préstamo
Estático
Numérico
Duración (en meses) contractual en la fecha de originación.
Fecha inicial de la amortización
Estático
Fecha
Fecha en que comenzará la amortización del préstamo global (puede ser una fecha anterior a la fecha de titulización).
Código del índice del tipo de interés
Estático
Lista
Índice del tipo de interés actual (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).
Tipo de interés del préstamo original
Estático
Numérico
Tipo de interés global del préstamo en la fecha de originación. Si hubiera varios tramos con distintos de tipos de interés, aplíquese un tipo medio ponderado.
Fecha de vencimiento del primer pago de intereses Estático
Fecha
Fecha de cobro del primer pago de intereses por el préstamo tras la fecha de originación.
País del préstamo
Estático
Lista
País del préstamo.
Finalidad del préstamo
Estático
Lista
Finalidad del préstamo.
Garantía hipotecaria
Estático
Sí/No
¿Está garantizado el préstamo por hipotecas sobre los inmuebles? Estadísticas sobre el préstamo en la fecha de titulización Ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo (global) en la fecha de titulización Estático
Numérico
Ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo (global) en la fecha de titulización.
Ratio préstamo/valor del préstamo (global) en la fecha de titulización Estático
Numérico
Relación préstamo/valor del préstamo (global) en la fecha de titulización.
Ratio de cobertura de los intereses en la fecha de titulización (préstamo A) Estático
Numérico
En el momento de la titulización, cálculo de la ratio de cobertura de los intereses para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización (préstamo A) Estático
Numérico
En el momento de la titulización, cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Ratio préstamo/valor del préstamo A en la fecha de titulización Estático
Numérico
En el momento de la titulización, ratio préstamo/valor del préstamo (LTV) para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Saldo del principal comprometido en la fecha de titulización Estático
Numérico
Saldo comprometido, incluidos los importes no utilizados, del préstamo global en la fecha de titulización.
Saldo del principal real en la fecha de titulización (préstamo global) Estático
Numérico
Saldo del principal real del préstamo global en la fecha de titulización, como se indica en el memorando de información.
Pago periódico del principal y de los intereses en la fecha de titulización Estático
Numérico
Importe programado del principal y los intereses que se ha de pagar en la próxima fecha de pago del préstamo en la fecha de titulización.
Tipo del préstamo en la fecha de titulización Estático
Numérico
Tipo de interés total (por ejemplo, el LIBOR + margen) que se utiliza para calcular los intereses devengados por el préstamo en la fecha de titulización.
Prelación de la garantía en la fecha de titulización Estático
Lista
¿Es de primer nivel la garantía concedida a la titulización? Plazo restante en la fecha de titulización Estático
Numérico
Número de meses restantes (excluidas cualesquiera opciones de extensión) hasta el vencimiento del préstamo en la fecha de titulización.
Plazo de amortización restante en la fecha de titulización Estático
Numérico
Número de meses que faltan hasta el vencimiento del plazo de amortización del préstamo. Si la amortización no ha empezado en la fecha de titulización, este plazo será inferior al «Plazo restante en la fecha de titulización».
Fecha de vencimiento del préstamo en la fecha de titulización Estático
Fecha
Fecha de vencimiento del préstamo, tal como se define en el contrato de préstamo. No se tendrá en cuenta ninguna extensión de la fecha de vencimiento que se pueda admitir en virtud del contrato de préstamo, sino la fecha de vencimiento inicial.
Saldo real del principal en la fecha de titulización (préstamo A) Estático
Numérico
Saldo real del principal del préstamo A en la fecha de titulización, como se indica en el memorando de información.
Opción de extensión
Dinámico
Sí/No
Se indicará si existe la opción de extender la duración del préstamo y dilatar la fecha de vencimiento.
Duración de la opción de extensión más breve Estático
Numérico
Duración, en meses, de la menor opción de extensión disponible para el préstamo.
Naturaleza de la opción de extensión
Estático
Lista
Tipo de la opción de extensión.
Datos de la garantía real
Número de inmuebles en la fecha de titulización Estático
Numérico
Número de inmuebles que sirven de garantía para el préstamo en la fecha de titulización.
Número de inmuebles en la fecha límite del pool Dinámico
Numérico
Número de inmuebles que sirven de garantía para el préstamo en la fecha límite del pool.
Inmuebles asignados al préstamo como garantía real en la fecha de titulización.
Estático
Texto/Numérico
Indíquense los identificadores únicos de los inmuebles (PC1) que han servido de garantía para el préstamo en la fecha de titulización.
Inmuebles asignados al préstamo como garantía real en la fecha límite del pool Dinámico
Texto/Numérico
Indíquense los identificadores únicos de los inmuebles (PC1) que sirven de garantía para el préstamo en la fecha límite.
Datos del contrato de préstamo
Método de la ratio de cobertura de intereses (préstamo global) Estático
Lista
Indíquese el cálculo de la ratio de cobertura de intereses (ICR) requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.
Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (préstamo global) Estático
Lista
Indíquese el cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.
Método de la ratio préstamo/valor (préstamo global) Estático
Lista
Indíquese el cálculo de la LTV requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.
Otros códigos del convenio financiero (préstamo global) Estático
Lista
Si hay otros códigos necesarios a efectos de los requisitos del convenio financiero para la ICR o la DSCR (préstamo global).
Método de la ratio de cobertura de intereses (préstamo A) Estático
Lista
Indíquese el método de cálculo de la ratio de cobertura de intereses para el préstamo A.
Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (préstamo A) Estático
Lista
Indíquese el método de cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A.
Método de la ratio préstamo/valor (préstamo A) Estático
Lista
Indíquese el método de cálculo de la ratio préstamo/valor del préstamo A.
Estadísticas sobre inmuebles subyacentes en la fecha de titulización Ingresos en la fecha de titulización
Estático
Numérico
Total de los ingresos estimados, de todas las fuentes, para un inmueble, tal como se describen en el memorando de información. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.
Gastos de explotación en la fecha de titulización Estático
Numérico
Total de los gastos de explotación estimados en relación con los inmuebles según lo indicado en el memorando de información. Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento.
NOI en la fecha de titulización
Estático
Numérico
Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización (campo «Ingresos en la fecha de titulización» menos «Gastos de explotación en la fecha de titulización»). Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.
Gastos de capital en la fecha de titulización Estático
Numérico
Gastos de capital en la fecha de titulización (por oposición al mantenimiento y las reparaciones) según lo indicado en el memorando de información.
NCF en la fecha de titulización
Estático
Numérico
NOI menos gastos de capital en la fecha de titulización (campo «NOI en la fecha de titulización» menos «Gastos de explotación en la fecha de titulización»).
Moneda de la información financiera en la fecha de titulización Estático
Lista
Moneda utilizada en la información financiera inicial de los campos «Ingresos en la fecha de titulización» — «NCF en la fecha de titulización».
Indicador ICR/DSCR en la fecha de titulización Estático
Lista
Modalidad de cálculo/aplicación de la DCSR cuando un préstamo tiene múltiples inmuebles.
Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización Estático
Numérico
Tasación de los inmuebles que garantizaban el préstamo en la fecha de titulización, según lo descrito en el memorando de información. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.
Moneda de tasación de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización Estático
Lista
Moneda de la tasación incluida en el campo «Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización».
Fecha de tasación en la fecha de titulización Estático
Fecha
Fecha en que se realizó la tasación de los valores indicados en el memorando de información. En el caso de múltiples inmuebles, si hay varias fechas, se tendrá en cuenta la fecha más reciente.
Ocupación económica en la fecha de titulización Estático
Numérico
Porcentaje de espacio alquilable con arrendamientos firmados en vigor en la fecha de titulización, si se indicó en el memorando de información (los arrendatarios quizá no estén ocupando los inmuebles, pero están pagando alquiler). En caso de múltiples inmuebles se utilizará la media ponderada mediante el cálculo {% (Inm) asignado actual × ocupación)} para cada inmueble.
Importes en custodia en la fecha de titulización Estático
Numérico
Saldo total de las cuentas de reservas legalmente percibidas por préstamos en la fecha de titulización.
Cobro de fondos en custodia
Estático
Sí/No
Indíquese Sí si se consignan pagos en cuentas de reservas para cubrir únicamente pagos enfitéuticos, seguros o impuestos (no mantenimiento, mejoras, gastos de capital, etc.) según lo requerido en virtud del contrato de préstamo; en caso contrario, indíquese No.
Cobro de otras reservas
Estático
Sí/No
¿Se registran en cuentas de reservas importes distintos de rentas enfitéuticas, impuestos o seguros conforme a los términos del contrato de préstamo, en concepto de mejoras de los arrendatarios, comisiones de arrendamiento y efectos similares en lo que respecta al inmueble correspondiente o a fin de prestar garantías reales adicionales para tales préstamos? Retención de los fondos en custodia en caso de circunstancia desencadenante Estático
Sí/No
¿Exige el contrato de préstamo que se reserven importes cuando se produzca cualquiera de las circunstancias desencadenantes? Circunstancia desencadenante para la retención de los fondos en custodia Estático
Lista
Tipo de circunstancia desencadenante.
Fondos en custodia/reservas indicativas
Estático
Numérico
Objetivo establecido a efectos de los fondos en custodia/reservas.
Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia Estático
Texto
Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia.
Condiciones de disposición de la reserva de caja Estático
Lista
Cuándo puede utilizarse la reserva de caja.
Moneda de los fondos en custodia
Estático
Lista
Moneda de los pagos de fondos en custodia. Campos «Importes en custodia en la fecha de titulización» y «Fondos en custodias/reservas indicativas».
Datos de la agrupación y sustitución de préstamos Préstamo con garantías cruzadas
Estático
Sí/No
Indíquese si se trata de un préstamo con garantías cruzadas (ejemplo: los préstamos 1 y 44 tienen garantías cruzadas, como los préstamos 4 y 47).
Préstamo sustituido
Dinámico
Sí/No
¿Ha sustituido este préstamo a otro en una fecha posterior a la de titulización? Fecha de sustitución
Dinámico
Fecha
Fecha de la sustitución, en caso de sustitución del préstamo después de la fecha de titulización.
Período de gracia concedido
Estático
Numérico
Número de días después del plazo de pago en que el prestamista no cobrará recargo por pago atrasado ni notificará la correspondiente mora.
Indicador de financiación adicional
Estático
Lista
¿Ha tenido el préstamo global deuda intermedia/financiación adicional? Datos del tipo de interés del préstamo (en la fecha de titulización) Clase de tipo de interés
Estático
Lista
Clase de tipo de interés aplicado al préstamo.
Código del método de devengo del interés Estático
Lista
Convención utilizada a efectos de los «días» para el cálculo de intereses.
Intereses de demora
Estático
Sí/No
¿Son objeto de pago atrasado los intereses devengados por el préstamo? Tipo de amortización del préstamo A (si procede) Estático
Lista
Tipo de amortización del préstamo A.
Datos de la amortización del préstamo global (en la fecha de titulización) Tipo de amortización del préstamo global (si procede) Estático
Lista
Tipo de amortización del préstamo global.
Devengo de intereses permitido
Estático
Sí/No
¿Permiten los documentos del préstamo el devengo y la capitalización de intereses? Fecha final del bloqueo de pago anticipado Estático
Fecha
Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo.
Fecha final de mantenimiento del rendimiento Estático
Fecha
Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo, sin exigir una comisión por pago anticipado o un importe en concepto de mantenimiento del rendimiento. Fecha a partir de la cual se puede reembolsar el préstamo por anticipado sin penalización en concepto de mantenimiento del rendimiento.
Fecha final de la prima por pago anticipado Estático
Fecha
Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo sin exigir una comisión por pago anticipado.
Descripción de las condiciones de pago anticipado Estático
Texto/Numérico
Debe reflejar los datos incluidos en el memorando de información. Por ejemplo, si las condiciones de reembolso anticipado son el pago de una penalización del 1 % el primer año, del 0,5 % el segundo año y del 0,25 % el tercer año del préstamo, ello figuraría en el memorando de información de la manera siguiente: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
¿Constituyen los impagos de créditos preferentes un impago del préstamo? Estático
Sí/No
¿Constituyen los impagos de créditos preferentes un impago del préstamo? ¿Constituyen los impagos de préstamos de rango equivalente un impago respecto del inmueble? Estático
Sí/No
¿Constituyen los impagos de préstamos de rango equivalente un impago respecto del inmueble? Datos de la cobertura del préstamo (en la fecha de titulización) Techo del tipo de interés durante la vigencia del préstamo Estático
Numérico
Tipo máximo que el prestatario debe pagar por un préstamo con interés variable conforme a los términos del contrato de préstamo.
Suelo del tipo de interés durante la vigencia del préstamo Estático
Numérico
Tipo mínimo que el prestatario debe pagar por un préstamo con interés variable conforme a los términos del contrato de préstamo.
Clase de permuta referida al préstamo
Estático
Lista
Descríbase la clase de permuta referida al préstamo aplicable.
Proveedor de permuta de préstamos
Dinámico
Texto
Nombre del proveedor de permutas de préstamos.
Clase de permuta de tipos de interés referida al préstamo Estático
Lista
Descríbase la clase de permutas de tipos de interés aplicable al préstamo.
Clase de permuta de divisas referida al préstamo Estático
Lista
Descríbase la clase de permuta de divisas.
Tipo de cambio de la permuta referida al préstamo Estático
Numérico
Tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas referida al préstamo.
Fecha de inicio de la permuta referida al préstamo Estático
Fecha
Fecha de inicio de la permuta referida al préstamo.
Fecha de finalización de la permuta referida al préstamo Estático
Fecha
Fecha de finalización de la permuta referida al préstamo.
Obligación de pago del prestatario en caso de terminación de la permuta referida al préstamo Estático
Lista
Medida en la que el prestatario está obligado a pagar costes de incumplimiento al proveedor de la permuta referida al préstamo.
Datos del ajuste del tipo del préstamo (en la fecha de titulización) Frecuencia de pago
Estático
Lista
Frecuencia de los pagos de intereses y de amortización de acuerdo con los documentos del préstamo original.
Frecuencia de revisión del tipo
Estático
Lista
Frecuencia con la que se revisa el tipo de interés según los documentos del préstamo original.
Frecuencia de revisión del pago
Estático
Lista
Frecuencia con la que se revisa el pago del principal y de los intereses según los documentos del préstamo original.
Período retrospectivo del índice, en días Estático
Numérico
Número de días entre la fecha de fijación del tipo de interés y la fecha de pago de los intereses (por ejemplo, la fijación del Euribor precede en dos días a la fecha de pago de los intereses).
Fecha de determinación del índice
Estático
Fecha
Si el contrato de préstamo estipula fechas específicas para el establecimiento del índice, indíquese la próxima fecha de determinación del índice.
Datos de sindicación y participación
Estructura del préstamo
Estático
Lista
Utilícese el Código de la Estructura del Préstamo para describir qué estructura se aplica a este préstamo, por ejemplo, préstamo global, divisiones A/B, sindicado.
Préstamo sindicado
Estático
Sí/No
¿Forma parte el préstamo de un préstamo sindicado? Porcentaje del total del mecanismo de préstamo que se está titulizando Estático
Numérico
Porcentaje del total del préstamo objeto de titulización en la fecha de titulización.
Derechos de la parte dominante sobre las decisiones significativas Estático
Sí/No
¿Tiene derecho el titular de cualquier participación, distinto del emisor, a tomar decisiones importantes? Banco agente del préstamo sindicado
Estático
Texto
Banco agente.
Otros datos sobre el préstamo
Vía de recurso por incumplimiento del convenio financiero Estático
Lista
Vías de recurso en caso de incumplimiento del convenio financiero.
Entidad originadora del préstamo
Estático
Texto
Nombre de la entidad originadora/prestamista que vendió el préstamo al emisor. Nombre del ente responsable en última instancia de las declaraciones y garantías del préstamo.
Sanciones relativas a la presentación de información financiera Estático
Lista
Indicador de sanciones en caso de que el prestatario no presente la información financiera obligatoria (estado financiero inicial, calendario, etc.) de acuerdo con los documentos del préstamo.
Recurso del préstamo
Estático
Sí/No
¿Cabe recurrir a otra parte (por ejemplo, el garante) si el prestatario no cumple una obligación en virtud del contrato de préstamo? Código de redondeo
Estático
Lista
Método de redondeo del tipo de interés.
Incremento del redondeo
Estático
Numérico
Incremento porcentual aplicable al redondear el tipo de un índice a la hora de determinar el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo.
Nombre del administrador especial en la fecha de titulización Estático
Texto
Nombre del administrador especial en la fecha de titulización.
Estándar de administración
Estático
Lista
Estándar de administración (opción). El administrador del préstamo, ¿administra el préstamo global (ambos componentes A y B) o solo el componente A o el componente B? Datos de la fecha de pago
Fecha de pago del préstamo
Dinámico
Fecha
Fecha en que el principal y los intereses se pagan al emisor; normalmente sería la fecha de pago de los intereses del préstamo.
Fecha de pago completo
Dinámico
Fecha
Fecha en la que todos los pagos se han satisfecho en su totalidad, sin déficits. En un préstamo productivo, será la fecha de pago del préstamo inmediatamente anterior a la fecha indicada en el campo «Fecha de pago del préstamo».
Fecha de revisión del tipo del índice
Dinámico
Fecha
Para los préstamos a tipo variable, la próxima fecha de modificación del tipo de interés. Para los préstamos a tipo fijo, indíquese la próxima fecha de pago de intereses.
Fecha de ajuste del pago siguiente
Dinámico
Fecha
Para los préstamos a tipo variable, la próxima fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Para los préstamos a tipo fijo, indíquese la próxima fecha de pago.
Fecha de vencimiento del préstamo
Dinámico
Fecha
Fecha de vencimiento actual del préstamo, tal como se define en el contrato de préstamo. No se tendrá en cuenta ninguna extensión de la fecha de vencimiento que se pueda autorizar en virtud del acuerdo de préstamo.
Fecha del próximo pago del préstamo
Dinámico
Fecha
Fecha del próximo pago del préstamo.
Datos relativos al tipo
Tipo del índice actual (préstamo global) Dinámico
Numérico
Tipo del índice utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Tipo de interés (antes de la aplicación del margen) utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo».
Tipo del margen actual (préstamo global) Dinámico
Numérico
Margen utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Margen utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo».
Tipo de interés actual (préstamo global) Dinámico
Numérico
Tipo de interés total utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo» [suma de los campos «Tipo del índice actual (préstamo global)» y «Tipo del margen actual (préstamo global)»] en el caso de los préstamos con interés variable.
Tipo de interés actual (préstamo A)
Dinámico
Numérico
Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período actual sobre la parte A del préstamo.
Tipo del índice siguiente (préstamo global) Dinámico
Numérico
Tipo del índice del período siguiente utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Tipo de interés (antes de la aplicación del margen) utilizado para calcular los intereses pagados sobre la base del saldo del préstamo final real (préstamo global) [«Saldo del préstamo final real (préstamo global)]».
Tipo de impago actual (préstamo global)
Dinámico
Numérico
Tipo de interés total utilizado para calcular los intereses de mora pagados en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo».
Datos del principal
Saldo de apertura inicial actual (préstamo global) Dinámico
Numérico
Saldo vivo al inicio del período actual. Saldo vivo del préstamo al inicio del período utilizado para calcular los intereses devengados en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo».
Importe del principal programado (préstamo global) Dinámico
Numérico
Pago del principal programado vencido del préstamo para el período actual. Pago del principal vencido y pagadero al emisor en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo»; por ejemplo, la amortización pero no los pagos anticipados.
Saldo programado final actual (préstamo global) Dinámico
Numérico
Saldo vivo del principal programado del préstamo al final del período actual tras la amortización pero antes de cualquier pago anticipado. Saldo vivo del principal del préstamo tras el pago del principal programado, antes de cualquier pago anticipado [campos «Saldo de apertura inicial actual (préstamo global)» menos «Importe del principal programado (préstamo global)»].
Cobros del principal no programados (préstamo global) Dinámico
Numérico
Pagos no programados del principal recibidos durante el período actual. Otros pagos del principal recibidos durante el período de intereses que se utilizarán para reembolsar el préstamo. Pueden guardar relación con productos de ventas, pagos anticipados voluntarios o importes de liquidación.
Otros ajustes del principal (préstamo global) Dinámico
Numérico
Ajustes no programados del principal durante el período de intereses, no relacionados con la circulación de efectivo. Cualesquiera otros importes que provocarían la reducción o el aumento del saldo del préstamo en el período actual, que no se consideran cobros del principal no programados ni son principal programado.
Principal real pagado
Dinámico
Numérico
Principal real pagado en concepto de IPD más reciente.
Saldo del préstamo final real (préstamo global) Dinámico
Numérico
Saldo del principal real vivo al final del período actual. Saldo real del préstamo pendiente para el próximo período de intereses tras todos los pagos de principal.
Saldo inicial actual (préstamo A)
Dinámico
Numérico
Saldo vivo (préstamo A) al inicio del período actual. Saldo vivo del préstamo del préstamo A al inicio del período utilizado para calcular los intereses devengados en la fecha de pago del préstamo.
Cobros del principal totales (préstamo A) Dinámico
Numérico
Todos los pagos de principal (préstamo A) recibidos durante el período actual. Pago del principal del préstamo A vencido y pagadero al emisor en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo»; p. e., la amortización pero no los pagos anticipados.
Saldo del préstamo final real (préstamo A) Dinámico
Numérico
Saldo del principal real vivo (préstamo A) al final del período actual. Saldo del principal del préstamo A que quedaría pendiente tras el pago del principal programado.
Saldo del mecanismo de préstamo disponible comprometido (préstamo global) Dinámico
Numérico
Total del saldo disponible/mecanismo restante (deuda sénior) del préstamo global total al final del período. Total del mecanismo restante (deuda sénior) del préstamo global al final de la fecha de pago de intereses que el prestatario todavía puede utilizar.
Datos de los intereses
Importe de los intereses programados vencidos (préstamo global) Dinámico
Numérico
Intereses brutos durante el período, suponiendo que el préstamo global no sea objeto de reembolso en el período actual. Total de los intereses vencidos en la fecha del pago del préstamo, suponiendo que no se realicen pagos anticipados durante el período de intereses. Los intereses deben basarse en el tipo subyacente, según lo previsto en el contrato de préstamo.
Superávit/dé-ficit de intereses por pagos anticipados Dinámico
Numérico
Diferencia, positiva o negativa, entre los intereses pagados realmente y los intereses programados para el período actual, no relacionada con un impago del préstamo. Tiene origen en un pago anticipado recibido en una fecha distinta de la fecha programada de vencimiento.
Otros ajustes de los intereses
Dinámico
Numérico
Campo complementario del de Otros ajustes del principal [campo «Otros ajustes del principal (préstamo global)»] para indicar los ajustes no programados de los intereses durante el correspondiente período de cobro.
Amortización negativa
Dinámico
Numérico
Amortización negativa/intereses diferidos/intereses capitalizados sin penalización.
Intereses reales pagados (préstamo global) Dinámico
Numérico
Intereses reales pagados sobre el préstamo global en el período actual. Importe total de los intereses abonados por el prestatario durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.
Intereses reales pagados (préstamo A)
Dinámico
Numérico
Importe total de los intereses abonados sobre el préstamo A durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.
Intereses reales de mora
Dinámico
Numérico
Intereses reales de mora pagados sobre el préstamo global en el período actual. Importe total de los intereses de mora abonados por el prestatario durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.
Intereses diferidos (préstamo global)
Dinámico
Numérico
Intereses diferidos sobre el préstamo global. Los intereses diferidos son la diferencia entre el importe de los intereses devengados por el saldo vivo del principal y el importe de los intereses pagaderos por el prestatario de un préstamo hipotecario.
Intereses capitalizados (préstamo global) Dinámico
Numérico
Intereses capitalizados sobre el préstamo global. Se entiende por intereses capitalizados los que se añaden al saldo del préstamo al final del período de intereses con arreglo al contrato de préstamo.
Datos del principal y los intereses
Total del principal y los intereses programados vencidos (préstamo global) Dinámico
Numérico
Pago del principal y los intereses programados devengados por el préstamo durante el período actual para el emisor (préstamo global). Total del principal y los intereses programados vencidos en la fecha de pago del préstamo [suma de los campos «Importe del principal programado (préstamo global)» e «Importe del interés programado vencido (préstamo global)»]; puede utilizarse para el cálculo de la DSCR.
Total de los déficits del principal y los intereses pendientes (préstamo global) Dinámico
Numérico
Importes acumulados del principal y los intereses pendientes por el préstamo al final del período actual. Importe acumulado del principal y los intereses no pagados en la fecha de pago del préstamo.
Total de otros importes pendientes
Dinámico
Numérico
Importes pendientes acumulados por el préstamo (por ejemplo, primas de seguro, rentas enfitéuticas, gastos de capital) al final del período actual que han sido gastados por el emisor/administrador. Importe acumulado de los anticipos depara protección del inmueble u otras sumas que hayan sido adelantados por el administrador o el emisor y aún no haya reembolsado el prestatario.
Importe acumulado pendiente
Dinámico
Numérico
Suma de los campos «Total de los déficits del principal y los intereses pendientes (préstamo global)» y «Total de otros importes pendientes».
Circunstancia desencadenante de la amortización Dinámico
Sí/No
¿Se ha registrado la circunstancia desencadenante de la amortización? Clase de amortización actual
Dinámico
Lista
Clase de amortización aplicable al préstamo A.
Total del principal y los intereses programados pagados (préstamo global) Dinámico
Numérico
Pago del principal y los intereses programados devengados por el préstamo A durante el período actual para el emisor (préstamo A).
Últimos datos financieros del ejercicio hasta la fecha Incumplimiento de los requisitos de información por el prestatario Dinámico
Sí/No
¿Está incumpliendo el prestatario su obligación de informar al administrador del préstamo o al prestamista? Ingresos más recientes
Dinámico
Numérico
Ingresos totales durante el período cubierto por el último estado financiero (es decir, del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.
Ratio más reciente préstamo/valor (préstamo global) Dinámico
Numérico
Relación más reciente entre el préstamo (global) y el valor según la documentación del préstamo.
Ratio más reciente de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) (préstamo global) Dinámico
Numérico
Ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) más reciente para el préstamo (global) según la documentación del préstamo.
Ratio más reciente de cobertura de los intereses (préstamo global) Dinámico
Numérico
Ratio más reciente de cobertura de los intereses para el préstamo (global) según la documentación del préstamo.
Ratio más reciente de cobertura de los intereses (préstamo A) Dinámico
Numérico
Cálculo más reciente de la ratio de cobertura de los intereses para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Ratio más reciente de cobertura del servicio de la deuda (préstamo A) Dinámico
Numérico
Cálculo más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Ratio más reciente préstamo/valor (préstamo A) Dinámico
Numérico
Ratio más reciente entre el principal y el valor de la garantía para el préstamo A según la documentación de la oferta.
Datos de los fondos de reserva y en custodia Saldo total de las reservas
Dinámico
Numérico
Saldo total de las cuentas de reservas referidas al préstamo en la fecha de pago del préstamo. Incluye el mantenimiento, las reparaciones y elementos medioambientales, etc. (excluye reservas por seguros e impuestos e incluye cartas de crédito para las reservas). Debe cumplimentarse si se ha respondido afirmativamente («Sí») en el campo «Cobro de otras reservas» de la sección relativa al préstamo.
Circunstancia desencadenante de la custodia Dinámico
Sí/No
Indíquese «Sí» si se ha producido una circunstancia que ha provocado que se establezcan importes de reserva. Indíquese «No» si los pagos se acumulan como condición normal del contrato de préstamo.
Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual Dinámico
Numérico
Importe que se ha añadido a cualesquiera fondos en custodia o reservas durante el período actual.
Moneda del saldo de reservas
Dinámico
Lista
Moneda de denominación de la cuenta de reservas.
Moneda de los fondos en custodia
Estático
Lista
Moneda de denominación de los fondos en custodia.
Datos de liquidación y pago anticipado
Fecha de liquidación/pago anticipado
Dinámico
Fecha
Fecha en que se han recibido ingresos procedentes de liquidación o un pago del principal no programado.
Código de liquidación/pago anticipado
Dinámico
Lista
Código asignado a los pagos no programados del principal o a los ingresos procedentes de liquidación recibidos durante el período de cobranza.
Datos de cobertura referidos al nivel del prestatario Nombre del proveedor de permutas para el préstamo (a nivel del prestatario) Dinámico
Texto
Nombre del proveedor de permutas para el préstamo si el prestatario ha suscrito directamente el contrato con la contraparte de la permuta.
Calificaciones reales del proveedor de permutas para el préstamo (a nivel del prestatario).
Dinámico
Texto/Numérico
Indíquense las calificaciones de la contraparte de la permuta en la fecha de pago del préstamo.
Circunstancia que lleva a la rescisión total o parcial de la permuta referida al préstamo durante el período actual (a nivel del prestatario) Dinámico
Lista
Si se ha puesto fin a la permuta del préstamo durante el período actual, especifíquese el motivo.
Pago periódico neto adeudado al proveedor de permutas referidas al préstamo (a nivel del prestatario) Dinámico
Numérico
Importe del pago efectuado por el prestatario a la contraparte de la permuta en la fecha de pago del préstamo conforme a lo requerido en el contrato de permuta financiera.
Pago periódico neto adeudado por el proveedor de permutas referidas al préstamo (a nivel del prestatario) Dinámico
Numérico
Importe del pago efectuado por la contraparte de la permuta al prestatario en la fecha de pago del préstamo conforme a lo requerido en el contrato de permuta financiera.
Costes de incumplimientoadeudados al proveedor de permutas referidas al préstamo Dinámico
Numérico
Importe de cualquier pago adeudado por el prestatario a la contraparte de la permuta por rescisión parcial o total de la permuta.
Déficit en los costes de incumplimiento relativos a la permuta referida al préstamo Dinámico
Numérico
En su caso, importe que falta para cubrir los costes de incumplimiento resultantes de la rescisión total o parcial de la permuta, pagados por el prestatario.
Costes de incumplimiento adeudados por la contraparte de la permuta referida al préstamo Dinámico
Numérico
Importe de los beneficios pagados por la contraparte de la permuta al prestatario en caso de rescisión total o parcial.
Próxima fecha de revisión para la permuta referida al préstamo Dinámico
Fecha
Próxima fecha de revisión de la permuta referida al préstamo.
Datos de la permuta
Dinámico
Texto
Datos de la permuta financiera.
Datos de la situación de los préstamos en mora Situación de los inmuebles
Dinámico
Lista
Situación de los inmuebles.
Situación del préstamo
Dinámico
Lista
Situación del préstamo (es decir, corriente, impagado, etc.). Si se han aplicado varios códigos para indicar la situación de un préstamo, quedará a discreción del administrador determinar qué código se notifica.
Fecha de inicio de ejecución
Dinámico
Fecha
Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria, administración o similares contra el prestatario o con su propio acuerdo.
Código de la estrategia de renegociación Dinámico
Lista
Estrategia de renegociación.
Calendario previsto de recuperaciones
Dinámico
Numérico
Calendario previsto de recuperación, en meses.
En insolvencia
Dinámico
Sí/No
Situación de insolvencia del préstamo (en caso de insolvencia, «Sí»; en caso contrario, «No»).
Fecha de insolvencia
Dinámico
Fecha
Fecha de insolvencia.
Fecha de posesión del inmueble
Dinámico
Fecha
Fecha en que se haya obtenido la titularidad (u otra forma de control efectivo y capacidad de disposición) de la garantía inmobiliaria.
Ingresos netos en el momento de la liquidación Dinámico
Numérico
Ingresos netos recibidos en el momento de la liquidación utilizados para determinar la pérdida del emisor según los documentos relativos a la operación. Importe del producto neto recibido de la venta, con el que se determinará si existen pérdidas o un déficit respecto al préstamo.
Gastos de liquidación
Dinámico
Numérico
Gastos de la liquidación, que se deducirán de los otros activos del emisor para determinar las pérdidas según los documentos relativos a la operación. Importe de los gastos de liquidación que se abonarán con cargo a los ingresos netos de las ventas para determinar si se producirá alguna pérdida.
Pérdidas realizadas en la titulización
Dinámico
Numérico
Saldo vivo del préstamo (más los gastos de liquidación) menos los ingresos netos recibidos de la liquidación. Importe de las pérdidas para el emisor, una vez deducidos los gastos de liquidación de los ingresos netos de las ventas.
Número de meses en mora
Dinámico
Numérico
Número de meses que el préstamo lleva en mora al final del período actual según la definición del emisor.
Importe del impago
Dinámico
Numérico
Total del importe impagado antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones.
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
Numérico
Total de las recuperaciones, incluidos todos los ingresos de la venta.
Situación de administración especial
Dinámico
Sí/No
A partir de la fecha de pago del préstamo ¿está siendo este objeto de administración especial? Fecha de impago
Dinámico
Fecha
Fecha en que el préstamo entró en mora.
Moneda de liquidación
Dinámico
Lista
Moneda de denominación de la liquidación.
Moneda de las pérdidas
Dinámico
Lista
Moneda de denominación de las pérdidas.
Moneda del impago/descubierto
Dinámico
Lista
Moneda de denominación del impago/descubierto Datos de modificación del préstamo
Consentimiento de los tenedores de pagarés Dinámico
Sí/No
¿Es necesario el consentimiento de los tenedores de pagarés en una reestructuración? Reunión programada de tenedores de pagarés Dinámico
Fecha
¿Qué fecha está prevista para la próxima reunión de tenedores de pagarés? Fecha de la última venta del préstamo
Dinámico
Fecha
Fecha en que el préstamo fue vendido al emisor; si el préstamo formaba parte de la titulización original, será la fecha de titulización.
Fecha de titulización del último inmueble Dinámico
Fecha
Fecha en que el último o los últimos inmuebles fueron aportados a la titulización. Si alguno de los inmuebles ha sido sustituido, indíquese la fecha de la última sustitución. Si los inmuebles formaban parte de la operación original, será la fecha de la titulización.
Fecha de asunción
Dinámico
Fecha
Fecha en que el nuevo prestatario realizó la asignación/novación o asunción.
Fecha del importe de la reducción de la valoración Dinámico
Fecha
Fecha en que se calculó y aprobó el importe de la reducción de la valoración (cálculo inicial o actualizado en tal fecha).
Fecha de la última modificación
Dinámico
Fecha
Última fecha efectiva en que el préstamo fue modificado.
Código de modificación
Dinámico
Lista
Clase de modificación
Tipo del pago modificado
Dinámico
Numérico
Si el préstamo ha sido reestructurado (probablemente durante un proceso de renegociación) y el programa de amortización ha sido modificado, en tal caso debe indicarse el nuevo importe, expresado como porcentaje del saldo del préstamo.
Tipo de interés del préstamo modificado
Dinámico
Numérico
Si el préstamo ha sido reestructurado (probablemente durante un proceso de renegociación) y el margen/tipo de interés ha sido modificado, en tal caso debe indicarse el nuevo tipo.
Datos sobre la administración especial
Lista de alerta del administrador
Dinámico
Fecha
Fecha de determinación de la inclusión del préstamo en la lista de alerta. Si el préstamo vuelve a incluirse ahora en una lista en la que ya había figurado, se utilizará la nueva fecha de inclusión.
Fecha más reciente de transferencia al administrador especial Dinámico
Fecha
Fecha en que el préstamo fue transferido al administrador especial tras la correspondiente circunstancia desencadenante. Nota: si el préstamo ha sido objeto de múltiples transferencias, debe ser la última fecha de transferencia a la administración especial.
Fecha más reciente de devolución al administrador especial Dinámico
Fecha
Fecha en que el préstamo pasa a ser un «préstamo hipotecario corregido», es decir, la fecha en que el préstamo fue devuelto por el administrador especial al administrador principal.
Determinación de irrecuperabili-dad
Dinámico
Sí/No
Indicador (Sí/No) acerca de si el administrador/administrador especial ha determinado que los ingresos de la venta o la liquidación del inmueble o el préstamo no permitirán recuperar totalmente los anticipos que haya realizado y el saldo vivo del préstamo y cualesquiera otros importes adeudados en relación con él.
Fecha de incumplimiento del préstamo
Dinámico
Fecha
Fecha en que tuvo lugar el incumplimiento. En caso de múltiples incumplimientos, fecha del primero de ellos.
Fecha de subsanación del incumplimiento del préstamo Dinámico
Fecha
Fecha en que se subsanó el incumplimiento. En caso de múltiples incumplimientos, fecha de subsanación del último de ellos.
Código de criterios de la lista de alerta Dinámico
Lista
Código de la lista de alerta del administrador. Si son aplicables múltiples criterios, indíquese el código más perjudicial.
Moneda de los honorarios
Dinámico
Lista
Moneda de denominación de los honorarios.
Datos sobre el administrador especial
Nombre del administrador especial
Dinámico
Texto
Nombre del administrador especial.
¿Cambio de administrador especial?
Dinámico
Sí/No
¿Se ha cambiado de administrador especial desde el anterior período de información? Participación en la ejecución de prestamistas de otro rango Dinámico
Sí/No
¿Participa en la ejecución algún prestamista de otro rango? Datos de la situación del préstamo impagado Impago o ejecución hipotecaria
Dinámico
Sí/No
¿Se encuentra actualmente el préstamo en situación de impago o ejecución? Motivo del impago
Dinámico
Motivo del impago.
Circunstancia desencadenante/Incumplimiento del convenio Dinámico
Lista
Clase de circunstancia desencadenante/incumplimiento del convenio.
Información de la Directiva sobre los requisitos de capital Especifíquese el cumplimiento de una de las cuatro opciones de retención por la entidad originadora Dinámico
Lista
Clase de retención
Retención por la entidad originadora
Dinámico
Numérico
Interés económico neto retenido por la entidad originadora como porcentaje (%) de conformidad con el artículo 405 del Reglamento (UE) no 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.
BIENES INMUEBLES:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Datos sobre la garantía inmobiliaria
Identificador del inmueble
Estático
Texto/Numérico
Identificador único del inmueble. En caso de varios inmuebles (como un bloque de apartamentos), debe ser un identificador único que los identifique colectivamente.
Agrupación de préstamos con garantías cruzadas inmobiliarias Dinámico
Texto/Numérico
Indíquense los identificadores pertinentes del memorando de información; si un inmueble garantiza varios préstamos en el marco de la operación o pool, sepárense los diferentes identificadores mediante comas.
Nombre del inmueble
Estático
Texto/Numérico
Nombre del inmueble que garantiza el préstamo. En caso de varios inmuebles (como un bloque de apartamentos), debe ser el nombre que los identifica colectivamente.
Dirección del inmueble
Estático
Texto/Numérico
Dirección del inmueble que garantiza el préstamo.
Ciudad/munici-pio del inmueble
Estático
Texto
Nombre de la ciudad o el municipio en que está situado el inmueble.
Código postal del inmueble
Estático
Texto/Numérico
Código postal principal del inmueble. Se deberán indicar, como mínimo, los dos o cuatro caracteres iniciales.
País del inmueble
Estático
Lista
País en el que se encuentra el inmueble.
Código de la clase de inmueble
Estático
Lista
Clase de inmueble o referencia de uso indicadas en el informe de tasación o el documento de oferta.
Año de construcción
Estático
Fecha
Año en que fue construido el inmueble según el informe de tasación o el documento de oferta.
Último año de renovación
Dinámico
Fecha
Año en que tuvo lugar la última rehabilitación importante o nueva construcción en el inmueble según el informe de tasación o el documento de oferta.
Metros cuadrados netos en la fecha de titulización Dinámico
Numérico
Superficie alquilable neta total, en metros cuadrados, de los inmuebles que sirven como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente. Si existen varios inmuebles, se sumarán sus superficies.
Superficie interior útil neta validada
Dinámico
Sí/No
¿Ha verificado un tasador la superficie interior útil neta del inmueble? Número de unidades/camas/habitaciones
Estático
Numérico
Indíquese según la clase de inmueble (multifamiliares: unidades; hostelería/asistencia sanitaria: camas; emplazamientos para caravanas: unidades; alojamientos: habitaciones; almacenamiento: unidades). En el caso de varios inmuebles, si todos son de la misma clase, se sumarán los valores correspondientes.
Situación del inmueble
Dinámico
Lista
Situación crediticia más reciente del inmueble.
Modelo del título de propiedad
Estático
Lista
Modelo pertinente del título de propiedad. Únicamente un contrato de arrendamiento de terrenos, en el que por lo general el prestatario es el propietario de un edificio o está obligado a construir tal como se especifica en el contrato de arrendamiento.
Expiración del arrendamiento del inmueble Estático
Fecha
Indíquese la fecha más cercana en la que expire el derecho de arrendamiento.
Renta enfitéutica pagadera
Dinámico
Numérico
Si el inmueble está arrendado, indíquese la renta anual actual que se debe pagar al arrendador.
Fecha de tasación más reciente
Dinámico
Fecha
Fecha de la última tasación del inmueble.
Tasación más reciente
Dinámico
Numérico
Valoración más reciente del inmueble.
Base de tasación más reciente
Dinámico
Lista
Base de tasación más reciente.
Moneda de la renta enfitéutica
Dinámico
Lista
Moneda de la renta enfitéutica («Renta enfitéutica pagadera»).
Moneda de la tasación más reciente
Dinámico
Lista
Moneda de la tasación más reciente («Tasación más reciente»).
Datos de la fecha de titulización
Fecha de titulización del inmueble
Estático
Fecha
Fecha en que el inmueble fue aportado a la titulización. Si el inmueble ha sido sustituido, indíquese la fecha de la sustitución. Si el inmueble formaba parte de la operación original, será la fecha de titulización.
Porcentaje asignado del préstamo en la fecha de titulización Estático
Numérico
Cuando existan varios inmuebles que garantizan el préstamo, porcentaje del préstamo asignado imputable al inmueble en la fecha de titulización.
Fecha de los datos financieros en la fecha de titulización Estático
Fecha
Fecha final de los datos financieros para la información utilizada en la circular de oferta (por ejemplo, desde comienzo del ejercicio hasta la fecha, anual, trimestral o los últimos 12 meses).
Ingresos de explotación netos en la fecha de titulización Dinámico
Numérico
Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización.
Tasación en la fecha de titulización
Estático
Numérico
Tasación de los inmuebles que garantizan el préstamo en la fecha de titulización, según lo descrito en el memorando de información.
Nombre del tasador en la titulización
Estático
Texto
Nombre de la empresa que realizó la tasación del inmueble en la titulización.
Fecha de tasación en la fecha de titulización Dinámico
Fecha
Fecha en que se realizó la tasación de los valores indicados en el memorando de información.
Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización Dinámico
Numérico
Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización.
Superficie comercial
Dinámico
Numérico
Superficie comercial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente.
Superficie residencial
Dinámico
Numérico
Superficie residencial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente.
Moneda de los datos financieros
Dinámico
Lista
Moneda de denominación del préstamo.
Datos financieros más recientes del inmueble (desde comienzo del ejercicio hasta la fecha) Porcentaje del préstamo asignado actual
Dinámico
Numérico
Porcentaje del préstamo asignado imputable al inmueble en la fecha de pago del préstamo, cuando existan varios inmuebles que garantizan el préstamo, la suma de todos los porcentajes debe ascender al 100 %. Así puede establecerse en el contrato de préstamo.
Importe del préstamo final asignado actual Dinámico
Numérico
Aplíquese el porcentaje actual asignado al saldo vivo real del préstamo.
Fecha inicial de los datos financieros más recientes Dinámico
Fecha
Primer día de los datos financieros utilizados para el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).
Fecha final de los datos financieros más recientes Dinámico
Fecha
Último día de los datos financieros utilizados para el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).
Último mes del año utilizado para informar sobre los datos financieros Dinámico
Texto/Numérico
Indíquese el mes en que concluirán los datos financieros para cada año (mes más reciente, penúltimo mes y antepenúltimo mes).
Indicador financiero más reciente
Dinámico
Lista
Este campo se utiliza para describir el período sobre el que se exponen los datos financieros más recientes.
Ingresos más recientes
Dinámico
Numérico
Ingresos totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles. Si existen varios inmuebles, se sumarán los ingresos.
Gastos de explotación más recientes
Dinámico
Numérico
Gastos de explotación totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.
Ingresos de explotación netos más recientes Dinámico
Numérico
Ingresos totales menos gastos de explotación totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente.
Gastos de capital más recientes
Dinámico
Numérico
Gastos de capital (en contraposición con reparaciones y mantenimiento) totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.
Flujos de caja netos más recientes
Dinámico
Numérico
Ingresos de explotación totales netos menos gastos de capital durante el período cubierto por el estado financiero más reciente.
Importe del servicio de la deuda más reciente Dinámico
Numérico
Pagos programados totales del principal y los intereses durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).
DSCR (NOI) más reciente
Dinámico
Numérico
Calcúlese la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) a partir de los NOI para el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).
Ingresos anuales por contratos de alquiler Dinámico
Numérico
Ingresos anuales por contratos de alquiler derivados del programa de arrendamiento más reciente del prestatario.
Datos de ocupación inmobiliaria
Ocupación en la fecha
Dinámico
Fecha
Fecha del registro de alquileres/programa de arrendamiento recibido más recientemente. (En el caso de los hoteles y los inmuebles de asistencia sanitaria, utilícese la ocupación media durante el período que abarquen los estados financieros notificados).
Ocupación física en la fecha de titulización Dinámico
Numérico
En la fecha de titulización, porcentaje disponible de espacio alquilable efectivamente ocupado (es decir, ocupado por los arrendatarios y no vacante). Debe proceder de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con la información del ejercicio más reciente.
Ocupación física más reciente
Dinámico
Numérico
Porcentaje disponible más reciente de espacio alquilable efectivamente ocupado (es decir, ocupado por los arrendatarios y no vacante). Debe proceder de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con información del ejercicio más reciente.
Datos disponibles por arrendatario
Dinámico
Sí/No
En cuanto a la información sobre los arrendatarios, ¿se dispone de datos individualizados? Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento Dinámico
Numérico
Media ponderada de la duración (en años) de los contratos de arrendamiento.
Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento (1a ruptura) Dinámico
Numérico
Media ponderada de la duración (en años) de los contratos de arrendamiento después de todas las opciones de 1a ruptura.
Datos de los tres principales arrendatarios % de ingresos que vencen en 1-12 meses
Dinámico
Numérico
Porcentaje de los ingresos que vencen en un plazo de 1 a 12 meses.
% de ingresos que desaparecen en 13-24 meses Dinámico
Numérico
Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 13 a 24 meses.
% de ingresos que desaparecen en 25-36 meses Dinámico
Numérico
Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 25 a 36 meses.
% de ingresos que desaparecen en 37-48 meses Dinámico
Numérico
Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 37 a 48 meses.
% de ingresos que desaparecen en un plazo igual o superior a 49 meses Dinámico
Numérico
Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo igual o superior a 49 meses.
Mayor arrendatario por ingresos (netos)
Dinámico
Texto/Numérico
Nombre del mayor arrendatario actual, por renta neta.
Fecha de finalización del arrendamiento del mayor arrendatario Dinámico
Fecha
Fecha de finalización del arrendamiento del mayor arrendatario actual (por renta neta).
Renta pagadera por el mayor arrendatario Dinámico
Numérico
Renta anual pagadera por el mayor arrendatario actual.
Segundo mayor arrendatario por ingresos (netos) Dinámico
Texto/Numérico
Nombre del segundo mayor arrendatario actual (por renta neta).
Fecha de finalización del arrendamiento del segundo mayor arrendatario Dinámico
Fecha
Fecha de finalización del arrendamiento del segundo mayor arrendatario actual (renta anual neta).
Renta pagadera por el segundo mayor arrendatario Dinámico
Numérico
Renta pagadera por el segundo mayor arrendatario actual.
Tercer mayor arrendatario por ingresos (netos) Dinámico
Texto/Numérico
Nombre del tercer mayor arrendatario actual (por renta neta).
Fecha de finalización del arrendamiento del tercer mayor arrendatario Dinámico
Fecha
Fecha de finalización del arrendamiento del tercer mayor arrendatario actual (renta anual neta).
Renta pagadera por el tercer mayor arrendatario Dinámico
Numérico
Renta pagadera por el tercer mayor arrendatario actual.
Moneda de la renta
Dinámico
Lista
Moneda de denominación de la renta.
Datos de ejecución hipotecaria
Fecha prevista de resolución o ejecución del activo Dinámico
Fecha
Fecha de resolución prevista por el administrador especial. Si hay varios inmuebles, indíquese la fecha más tardía para los inmuebles correspondientes. En caso de ejecución hipotecaria = fecha prevista de la ejecución hipotecaria. En caso de posesión del inmueble = fecha prevista de la venta.
Fecha de inicio del procedimiento posesorio Dinámico
Fecha
Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria o similar contra el prestatario o con su propio acuerdo.
Fecha de paso a administración judicial
Dinámico
Fecha
Fecha en que se ha obtenido la titularidad (u otra forma de control efectivo y capacidad de disposición) de la garantía inmobiliaria.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Datos generales de los bonos
Identificador de la operación o el pool
Estático
Texto/Numérico
Serie única de identificación de la operación o el pool.
Fecha de distribución
Estático
Fecha
Fecha de pago del principal y los intereses del tramo de bonos.
Fecha de registro
Estático
Fecha
Fecha a partir de la cual se debe estar en posesión de la clase de pagaré para considerarse titular del registro.
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas comerciales que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.
CUSIP (regla 144A)
Estático
Texto/Numérico
Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por el número del Comité de Procedimientos de Identificación Uniforme de Valores (Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP) en respuesta a los requisitos de la regla 144A u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.
Número de Identificación de Valores Internacionales (ISIN) Estático
Texto/Numérico
Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.
Código común (Regla 144A)
Estático
Texto/Numérico
Código de identificación de nueve dígitos expedido conjuntamente por CEDEL y Euroclear para cada tramo o clase de pagarés.
Número ISIN (Reg. S)
Estático
Texto/Numérico
Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización en respuesta a los requisitos de la Regulación S u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.
Código común (Reg. S)
Estático
Texto/Numérico
Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por el número del Comité de Procedimientos de Identificación Uniforme de Valores (Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP) en respuesta a los requisitos de la Regulación S u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
Fecha
Fecha de emisión de los bonos.
Fecha de vencimiento legal
Estático
Fecha
Fecha en que el tramo o la clase específicos de pagarés deben ser reembolsados para no encontrarse en situación de impago.
Moneda
Estático
Lista
Tipo de moneda en que se expresa el valor monetario del tramo o la clase de pagarés.
Saldo del principal original
Estático
Numérico
Saldo del principal original del tramo o la clase específicos de pagarés en la fecha de emisión.
Datos del principal de los bonos
Indicador «nocional»
Estático
Sí/No
«Sí» para nocional, «No» si este tramo o clase de pagarés es solo de intereses, es decir, «strip» solo intereses.
Saldo del principal inicial
Estático
Numérico
Saldo vivo del principal del tramo o la clase de pagarés al comienzo del período actual.
Principal programado
Estático
Numérico
Principal programado abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.
Principal no programado
Dinámico
Numérico
Principal no programado abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.
Distribución del principal total
Dinámico
Numérico
Total del principal (programado y no programado) abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.
Clase de amortización
Estático
Lista
Método de amortización con arreglo al cual el tramo o la clase de pagarés se abona periódicamente.
Duración del período de solo intereses
Estático
Numérico
Duración, en meses, del período de solo intereses.
Intereses capitalizados
Dinámico
Numérico
Cualquier interés añadido al saldo de la clase, incluida la amortización negativa.
Pérdidas sobre el principal
Dinámico
Numérico
Importe total de las pérdidas sobre el principal durante el período de referencia.
Pérdidas sobre el principal acumuladas
Dinámico
Numérico
Pérdidas sobre el principal imputadas acumulativamente hasta la fecha.
Saldo del principal al final del período Dinámico
Numérico
Saldo vivo del principal del tramo o la clase de pagarés al final del período actual.
Factor de pago de los pagarés
Dinámico
Numérico
Principal pagado por el tramo o la clase de pagarés en el período de referencia, como fracción del saldo (inicial) original del tramo o pagaré (0 < x < 1), hasta 12 decimales.
Factor de finalización de los pagarés
Dinámico
Numérico
Principal final del tramo o clase de pagarés tras los pagos del período de información actual como fracción del saldo original del tramo o clase de pagarés (0 < x < 1), hasta 12 decimales.
Próxima fecha de pago de los pagarés
Dinámico
Fecha
El próximo período de pago del tramo o clase de pagarés/la próxima fecha de distribución.
Datos de los intereses de los bonos
Clase de índice del tipo de interés
Estático
Lista
Índice de referencia básico, tal como se define en el documento de oferta aplicable al tramo o a la clase específicos de pagarés. Índice del tipo de interés actual.
Tipo actual del índice
Dinámico
Numérico
Valor actual del tipo del índice aplicado al tramo o la clase específicos de pagarés durante el período actual de devengo, con 5 o más decimales.
Método de devengo
Estático
Lista
Método de devengo con arreglo al cual el tramo o la clase de pagarés se calcula periódicamente.
Periodo actual (días) de devengo
Dinámico
Numérico
Número de días de devengo aplicable para el cálculo de la transferencia de intereses del período actual.
Intereses devengados
Dinámico
Numérico
Importe de los intereses devengados.
Tope de fondos disponibles (AFC) aplicable Estático
Sí/No
¿Dispone la clase de pagarés de un mecanismo de limitación de los fondos disponibles (AFC)? Importe de la reducción de la valoración Dinámico
Numérico
Reducción de la valoración actual imputada a esta clase.
Reducción acumulada de la valoración
Dinámico
Numérico
Total de la reducción acumulada de la valoración imputada.
Otras distribuciones de intereses
Dinámico
Numérico
Otras adiciones específicas a los intereses.
Déficit de intereses actual
Dinámico
Numérico
Importe de los intereses no pagados para esta clase durante el presente período de referencia.
Déficit de intereses acumulado
Dinámico
Numérico
Déficit de interés acumulado hasta la fecha.
Distribución total de intereses
Dinámico
Numérico
Total de los pagos de intereses realizados.
Saldo inicial de intereses no pagados
Dinámico
Numérico
Total de intereses no pagados al inicio del período actual.
Intereses no pagados a corto plazo
Dinámico
Numérico
Todo interés diferido en el período actual y pagadero en la siguiente Fecha de Pago.
Intereses no pagados a largo plazo
Dinámico
Numérico
Todo interés diferido en el período actual y pagadero en la siguiente fecha de vencimiento.
Circunstancia desencadenante del tope de fondos disponibles (AFC) Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido una circunstancia desencadenante del tope de fondos disponibles (AFC)? Tipo del índice del período siguiente
Dinámico
Numérico
El valor del tipo del índice del período siguiente.
Próxima fecha de revisión del índice
Dinámico
Fecha
La próxima fecha de revisión del índice del período siguiente.
Datos de la línea de liquidez
Saldo inicial-línea de liquidez
Dinámico
Numérico
Saldo inicial de la línea de liquidez.
Ajustes de la línea de liquidez
Dinámico
Numérico
Todo ajuste de la línea de liquidez.
Detracciones de la línea de liquidez
Dinámico
Numérico
Importe de las detracciones de la línea de liquidez.
Reembolsos a la línea de liquidez
Dinámico
Numérico
Importes reembolsados a la línea de liquidez.
Saldo final de la línea de liquidez
Dinámico
Numérico
Saldo final.
Moneda de la línea de liquidez
Dinámico
Lista
Moneda de la línea de liquidez.
ANEXO III
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos a pequeñas y medianas empresas ACTIVOS:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Fecha límite del pool
Dinámico
Fecha
Fecha límite actual del pool o la cartera.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numé-rico
Serie única de identificación de la operación o del pool/nombre de la operación.
Identificador del préstamo
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único para cada préstamo.
Entidad originadora
Estático
Texto
Prestamista que concedió el préstamo original.
Identificador del administrador
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único por administrador para determinar qué entidad está administrando el préstamo.
Nombre del administrador
Dinámico
Texto
Nombre del administrador.
Identificador del prestatario
Estático
Texto/Numé-rico
Identificador único por prestatario para que puedan ser identificados los prestatarios con varios préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/otros préstamos que figuren como entradas separadas) Información sobre el deudor
País
Estático
Lista
País de establecimiento permanente.
Código postal
Estático
Texto
Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales. No facilitar el código postal completo.
Forma jurídica/tipo de empresa del deudor Estático
Lista
Segmento del prestatario según Basilea III Estático
Lista
¿Filial de la entidad originadora?
Estático
Sí/No
¿Es el prestatario filial de la entidad originadora? Tipo de activo
Estático
Lista
Orden de prelación
Dinámico
Lista
Estimación interna de pérdida en caso de impago (LGD) efectuada por el banco Dinámico
Numérico
Pérdida en caso de impago en condiciones económicas normales.
Código NACE del sector de actividad
Estático
Texto/Numé-rico
Código NACE del sector del prestatario
Características del arrendamiento
Fecha de originación del préstamo
Estático
Fecha
Fecha del anticipo del préstamo original.
Fecha final de vencimiento
Estático
Fecha
Fecha final de vencimiento del préstamo.
Moneda de denominación del préstamo
Estático
Lista
DENOMINACIÓN DEL PRÉSTAMO.
Cobertura del préstamo
Dinámico
Sí/No
¿Se ha protegido el préstamo frente al riesgo de cambio? Saldo original del préstamo
Estático
Numérico
Saldo original total del préstamo.
Saldo actual
Dinámico
Numérico
Importe vivo del préstamo en la fecha límite del pool. Debe incluir los importes clasificados como principal en la operación. Por ejemplo, si se han añadido honorarios al saldo del préstamo y forman parte del principal en la operación, deben añadirse. Con exclusión de todo interés de demora o importes en concepto de penalizaciones.
Importe titulizado del préstamo
Estático
Numérico
Saldo del préstamo titulizado en la fecha límite.
Frecuencia de reembolso del principal
Estático
Lista
Frecuencia de reembolso del principal, es decir, número de meses que transcurren entre los pagos.
Frecuencia de reembolso de intereses
Estático
Lista
Frecuencia de reembolso de intereses adeudados, es decir, número de meses transcurridos entre pagos.
Tipo de amortización
Dinámico
Lista
Tipo de amortización.
Tipo de préstamo
Estático
Lista
Pago global final (balloon)
Dinámico
Numérico
Importe global final
Tipo de pago
Dinámico
Lista
Tipo de interés
Tipo de interés actual
Dinámico
Numérico
Tipo de interés actual (%)
Techo del tipo de interés
Dinámico
Numérico
Techo del tipo de interés (%).
Suelo del tipo de interés
Estático
Numérico
Suelo del tipo de interés (%).
Clase de tipo de interés
Dinámico
Lista
Clase de tipo de interés.
Índice del tipo de interés actual
Dinámico
Lista
Índice del tipo de interés actual (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).
Margen del tipo de interés actual
Dinámico
Numérico
Margen sobre el del tipo de interés actual (en los préstamos con interés fijo coincide con el tipo de interés actual, en los préstamos con interés variable es el margen por encima, o por debajo si el valor es negativo) en relación con el tipo que sirve de índice.
Periodo de revisión del tipo de interés
Estático
Lista
Información sobre el nivel de cumplimiento Importe de los intereses en mora
Dinámico
Numérico
Saldo actual de los intereses en mora.
Número de días en mora en el pago de intereses Dinámico
Numérico
Número de días en mora de este préstamo (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.
Importe del principal en mora
Dinámico
Numérico
Saldo actual del principal en mora. Los atrasos se definen como: los pagos totales del principal adeudados hasta la fecha MENOS los pagos totales del principal recibidos hasta la fecha MENOS todo importe capitalizado.
Número de días de mora en el pago del principal Dinámico
Numérico
Número de días en mora de este préstamo (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.
Impago o ejecución en relación con el préstamo según la definición de la operación Dinámico
Sí/No
Si se ha producido un impago o una ejecución en relación con el préstamo según la definición de la operación.
Impago o ejecución en relación con el préstamo según la definición de Basilea III Dinámico
Sí/No
Si se ha producido un impago o una ejecución en relación con el préstamo según la definición de Basilea III.
Razones del impago (definición Basilea III) Dinámico
Lista
Utilizando la definición de Basilea III para las razones del impago.
Fecha de impago
Dinámico
Fecha
Fecha en que tuvo lugar el impago del préstamo según la definición de impago de la operación.
Importe del impago
Dinámico
Numérico
Importe total del impago (según la definición de impago de la operación) antes de aplicar los ingresos de la venta y las recuperaciones.
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
Numérico
Total de las recuperaciones, incluidos todos los ingresos de la venta. Solo pertinente para los préstamos en impago/ejecutados.
Pérdidas imputadas
Dinámico
Numérico
Pérdidas acumuladas hasta la fecha.
Fecha de asignación de pérdidas
Dinámico
Fecha
Fecha en que se asignó la pérdida.
PERFIL DE AMORTIZACIÓN:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Saldo vivo período 1
Dinámico
Numérico
Perfil de amortización con 0 % de reembolsos anticipados Fecha saldo vivo período 1
Dinámico
Fecha
Fecha asociada con el saldo del período 1 Saldo vivo período [2-120]
Dinámico
Numérico
Perfil de amortización con 0 % de reembolsos anticipados Fecha saldo vivo período [2-120]
Dinámico
Fecha
Fecha asociada con el saldo del período [2-120]
GARANTÍAS REALES:
Nombre del campo
Estático/Dinámico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Garantías reales
ID de la garantía real
Estático
Texto
Código de garantía real único para la entidad originadora.
Identificador del préstamo
Estático
Texto/Numérico
Identificador único del préstamo asociado con la garantía real. Debe coincidir con los identificadores del campo «Identificador del préstamo».
Tipo de valor
Estático
Lista
¿Se aplica una tasa fija o variable sobre los activos? Tipo de garantía real
Estático
Lista
Tipo de garantía real.
Importe de la tasación original
Estático
Numérico
Valor de un bien inmueble en la fecha del último anticipo del préstamo anterior a una titulización.
Importe de la tasación original
Estático
Fecha
Fecha de la última tasación del bien inmueble en el momento del último anticipo del préstamo anterior a una titulización.
Fecha de la tasación original
Dinámico
Fecha
Debe ser la fecha de la tasación más reciente.
Clase de tasación original
Estático
Lista
Clase de tasación en la originación.
Clasificación
Dinámico
Texto
Código postal del inmueble
Estático
Texto
Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales.
Canal/banco o departamento de originación Estático
Lista
Moneda de la garantía real
Estático
Lista
Debe ser la moneda relativa al importe de la tasación que figura en «Valor de la garantía real».
Número de elementos de garantía real que garantizan el préstamo Dinámico
Numérico
Número total de elementos de garantía real que garantizan el préstamo. Debe reflejar el número de informes de garantía real emitidos en relación con el préstamo en el presente expediente.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Campos de datos sobre los bonos o valores Fecha de información
Dinámico
Fecha
Fecha en que se emitió el informe de la operación.
Emisor
Estático
Texto
Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.
Utilización de la línea de liquidez
Dinámico
Sí/No
Si la operación cuenta con una línea de liquidez, confírmese si se ha utilizado en el período que culmina en la fecha del último pago de intereses.
Campos de datos sobre las garantías reales Ratios/Mediciones desencadenantes
Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Situación de morosidad, dilución, impago, pérdidas y otras mediciones y ratios similares de las garantías reales en relación con sus niveles de amortización anticipada u otras circunstancias desencadenantes, en la fecha de determinación actual.
Tasa constante de amortización anticipada media Dinámico
Numérico
El informe incluirá la velocidad de la tasa constante de amortización anticipada (CPR) media de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales subyacentes. En algunos países, el pool de préstamos hipotecarios también puede incluir los préstamos comerciales. La velocidad de la CPR media es la cuantía expresada en porcentaje anualizado del principal reembolsado anticipadamente por encima de los reembolsos previstos. La velocidad de la CPR media se calcula dividiendo el saldo real del principal del préstamo hipotecario residencial (es decir, el saldo real) entre el saldo programado del principal del préstamo hipotecario residencial suponiendo que no se han realizado pagos anticipados (es decir, solo se han realizado los pagos programados). Posteriormente, este cociente se eleva a una potencia cuyo exponente es doce dividido entre el número de meses desde la emisión del préstamo. A continuación este resultado se resta de uno y se multiplica por 100 para determinar la velocidad de la CPR media.
Campos relativos a la información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto
Nombre del departamento o de la (s) persona (s) de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Campos sobre los tramos
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.
Número ISIN
Estático
Texto/Numérico
Código ISIN asignado a cada clase de pyme de conformidad con las normas establecidas en la Organización Internacional de Normalización o cualquier otro código único de valores establecido por una bolsa u otro ente.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
Fecha
Fecha periódica en que está programado que ocurra el último pago de intereses a los titulares de un tramo específico de bonos.
Fecha de pago del principal
Dinámico
Fecha
Última fecha periódica en que está programado que ocurra un pago del principal a los titulares de un tramo específico de bonos.
Moneda de los bonos
Estático
Texto
Denominación de los bonos.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice de referencia básico, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a un tramo específico de bonos.
Vencimiento legal
Estático
Fecha
Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar un tramo específico de bonos para no caer en impago.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
Fecha
Fecha en que se emitieron los bonos.
ANEXO IV
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos para la adquisición de vehículos ACTIVOS:
Nombre del campo
Estático/Diná-mico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información específica de la operación
Fecha límite del pool
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes incluidos en el informe.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numérico
Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.
Nombre del administrador
Dinámico
Texto/Numérico
Identificador único por administrador para identificar la entidad que administra el préstamo o arrendamiento.
Nombre del administrador de reserva
Dinámico
Texto
Nombre del administrador de reserva.
Datos sobre los préstamos o arrendamientos Identificador del préstamo o arrendamiento Estático
Texto/Numérico
Identificador único para el préstamo o arrendamiento. El ID no debe variar a lo largo de la operación.
Entidad originadora
Estático
Texto
Prestamista que concedió el préstamo o arrendamiento original.
Identificador del prestatario
Estático
Texto/Numérico
Identificador único del prestatario o arrendatario.
Identificador de la sociedad matriz del grupo Dinámico
Texto
Identificador único de la sociedad del grupo que identifica a la empresa matriz última del prestamista.
Moneda de denominación del préstamo o arrendamiento Estático
Lista
Moneda de denominación del préstamo o arrendamiento.
Situación laboral del prestatario
Estático
Lista
Situación laboral del solicitante principal.
Ingresos primarios
Estático
9 (11).99
Ingresos brutos anuales garantizados del prestatario principal.
Moneda de los ingresos primarios
Estático
Lista
Moneda de denominación de los ingresos primarios Clase de amortización
Dinámico
Lista
Clase de amortización.
Verificación de los ingresos para los ingresos primarios Estático
Lista
Verificación de ingresos para los ingresos primarios Región geográfica
Estático
Lista
Región en que se encuentra el prestamista en el momento de la suscripción.
Fecha de originación
Estático
AAAA-MM
Fecha de concesión original del préstamo o de inicio del arrendamiento.
Vencimiento previsto del préstamo o arrendamiento Dinámico
AAAA-MM
Fecha prevista de vencimiento del préstamo o de expiración del arrendamiento.
Duración original del préstamo o arrendamiento Estático
Numérico
Duración contractual original (número de meses).
Fecha de adición al pool
Estático
AAAA-MM
Fecha en que el préstamo o arrendamiento se transfirió a la sociedad instrumental (SPV).
Saldo del principal original
Estático
9 (11).99
Saldo del principal del préstamo o del arrendamiento actualizado (incluidos honorarios capitalizados) en originación.
Saldo vivo actual del principal
Dinámico
9 (11).99
Saldo del préstamo o arrendamiento actualizado en la fecha límite del pool. Debe incluir todo importe garantizado con el vehículo. Por ejemplo, si se han añadido honorarios al saldo y forman parte del principal en la operación, deben sumarse.
Vencimiento de los pagos programados
Dinámico
9 (11).99
Próximo vencimiento de los pagos programados (pagos vencidos si no hay otras disposiciones de pago vigentes).
Frecuencia de los pagos programados
Dinámico
Lista
Frecuencia de los pagos programados.
Importe de la aportación inicial
Estático
9 (11).99
Importe del depósito/de la aportación inicial del préstamo o arrendamiento (debe incluir el valor de los vehículos aportados como parte del pago, etc.) Ratio inicial del préstamo sobre el valor del activo (LTV) Estático
9 (3).99
La ratio LTV del vehículo en originación, que se puede redondear al 5 % más próximo.
Tipo de producto
Estático
Lista
Tipo de producto.
Precio de opción de compra
Estático
9 (11).99
Importe que el prestamista ha de abonar al término del arrendamiento o préstamo para convertirse en propietario del vehículo.
Intervalo de revisión del tipo de interés Estático
9 (2).99
Número de meses transcurridos entre cada fecha de revisión del tipo de interés del préstamo o arrendamiento.
Tipo de interés o de actualización actual Dinámico
9 (4).9 (5)
Tipo (%) de interés o de actualización actual total aplicable al préstamo o arrendamiento (puede redondearse al 5 % más próximo).
Base del tipo de interés actual
Dinámico
Lista
Base del tipo de interés actual.
Margen del tipo de interés actual
Dinámico
9 (4).9 (5)
Margen del tipo de interés actual (%) del préstamo o arrendamiento (puede redondearse al medio punto porcentual más próximo). En el caso de los préstamos con interés fijo, es el mismo que el tipo de interés o de actualización actual. En el caso de los préstamos con interés variable, es el margen por encima (o por debajo, si los valores son negativos) del índice de referencia.
Tipo de actualización
Estático
9 (4).9 (5)
Tipo de actualización aplicado al activo exigible cuando se vendió al SPV (puede redondearse al 0,5 % más próximo).
Fabricante de vehículos
Estático
Texto
Marca comercial del fabricante de vehículos.
Modelo de vehículo
Estático
Texto/Numérico
Nombre del modelo.
Vehículo nuevo o usado
Estático
Lista
Condición del vehículo en el momento de la originación del préstamo o del arrendamiento.
Valor residual original del vehículo
Estático
9 (11).99
Valor residual estimado del vehículo, en la fecha de concesión del préstamo u originación del arrendamiento. La respuesta puede redondearse.
Valor residual titulizado
Estático
9 (11).99
Exclusivamente el importe del valor residual que ha sido titulizado. La respuesta puede redondearse.
Valor residual actualizado del vehículo
Dinámico
9 (11).99
Valor residual estimado más reciente del vehículo al término del contrato. La respuesta puede redondearse.
Fecha de la actualización de la valoración residual del vehículo Dinámico
AAAA-MM
Fecha más reciente en que se realizó la estimación actualizada del valor residual del vehículo. Si no se ha realizado ninguna actualización, introduzca la fecha de la valoración original.
Tipo de cliente
Estático
Lista
Forma jurídica del cliente.
Método de pago
Dinámico
Lista
Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).
Fecha de retirada del pool
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se retiró del pool el préstamo o arrendamiento, por ejemplo, por recompra, amortización, reembolso anticipado o término del proceso de recuperación.
Techo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un límite en relación con el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquenlo aquí —no incluyan el símbolo %.
Suelo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un suelo en relación con el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquenlo aquí —no incluyan el símbolo %.
Saldo de atrasos
Dinámico
9 (11).99
Saldo actual de atrasos.
Número de meses de atrasos
Dinámico
9 (5).99
Número de meses que el préstamo o arrendamiento se encuentra en mora desde la fecha límite del pool.
Fecha de impago
Dinámico
AAAA-MM
La fecha de impago.
Importe de impago bruto
Dinámico
9 (11).99
Importe de impago bruto en esta cuenta.
Precio de venta
Dinámico
9 (11).99
Pérdidas realizadas en la venta
Dinámico
9 (11).99
Importe de impago bruto menos los ingresos procedentes de la venta (excluido el cargo por pago anticipado si está subordinado a recuperaciones del principal).
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
9 (11).99
Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.
Fecha de reembolso
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los préstamos impagados.
Pérdidas sobre el valor residual
Dinámico
9 (11).99
Pérdidas sobre el valor residual a raíz de la entrega del vehículo.
Situación de la cuenta
Dinámico
Lista
Situación actual de la cuenta
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Estático/Diná-mico
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información relativa a los bonos
Fecha de información
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitió el informe de la operación, es decir, la fecha de envío al registro de operaciones de la plantilla cumplimentada relativa a los datos sobre los préstamos.
Emisor
Estático
Texto
Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.
Todas las cuentas de reserva a los niveles exigidos de saldo Dinámico
Sí/No
¿Se encuentran todas las cuentas de reserva [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos? Utilización de la línea de liquidez
Dinámico
Sí/No
¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir los déficits en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses? Ratios/Mediciones desencadenantes
Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Tasa constante de amortización anticipada Dinámico
9 (3).99
La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.
Total de activos exigibles vendidos a la SPV Dinámico
9 (11).99
Total del principal de los activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.
Total bruto de impagados – Pool
Dinámico
9 (11).99
Total bruto de impagados desde la firma, en moneda de denominación.
Total recuperaciones-Pool
Dinámico
9 (11).99
Total de recuperaciones desde la firma, netas de costes, en moneda de denominación.
Fecha de finalización del período de renovación Dinámico
AAAA-MM
Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.
Información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto/Numérico
Nombre del departamento y de la persona o personas de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto/Numérico
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los tramos
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.
Número internacional de identificación de valores Estático
Texto/Numérico
Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hubiera más de un código, indíquenlos entre comas.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.
Fecha de pago del principal
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.
Moneda de los bonos
Estático
Lista
Denominación de este tramo.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice básico de referencia, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a este tramo específico.
Vencimiento legal
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitieron los bonos.
Frecuencia de pago de intereses
Estático
Lista
La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.
ANEXO V
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos a los consumidores ACTIVOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información específica de la operación
Fecha límite del pool
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes en el informe.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numérico
Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.
Nombre del administrador
Dinámico
Texto/Numérico
Identificador único por administrador que indique qué entidad está administrando el préstamo.
Nombre del administrador de reserva
Dinámico
Texto
Nombre del administrador de reserva.
Información sobre los préstamos
Identificador del préstamo
Estático
Texto/Numérico
Identificador único para un préstamo determinado del pool.
Entidad originadora
Estático
Texto
Prestamista que concedió el préstamo original.
Identificador del prestatario
Estático
Texto/Numérico
Identificador único para un prestatario. Debe estar cifrado (es decir, no debe ser el número de identificación real) para garantizar el anonimato.
Moneda de denominación del préstamo
Estático
Lista
Moneda de denominación del préstamo.
Total límite de crédito
Dinámico
9 (11).99
En el caso de préstamos que puedan ser objeto de retiradas flexibles/que presenten características de préstamos renovables, el importe máximo de préstamo potencialmente vivo.
Fecha de finalización de la renovación-Préstamo Dinámico
AAAA-MM
En el caso de los préstamos que puedan ser objeto de retiradas flexibles/que presenten características de préstamos renovables, la fecha en la que se prevé que expire la posibilidad de retirada flexible, es decir, cuando expire el período de renovación.
Situación laboral del prestamista
Estático
Lista
Situación laboral del solicitante principal.
Ingresos primarios
Estático
9 (11).99
Ingresos (excluidos alquileres) brutos anuales estimados del prestatario principal. Debe redondearse al millar más próximo.
Moneda de los ingresos primarios
Estático
Lista
Moneda de denominación de los ingresos.
Verificación de ingresos para los ingresos primarios Estático
Lista
Verificación de ingresos para los ingresos primarios Región geográfica
Estático
Lista
La región en la que está situado el prestamista.
Fecha de originación
Estático
AAAA-MM
Fecha de anticipo del préstamo original.
Vencimiento previsto del préstamo
Dinámico
AAAA-MM
Fecha prevista de vencimiento del préstamo.
Vigencia original del préstamo
Estático
Numérico
Duración contractual original (número de meses).
Fecha de adición al pool
Estático
AAAA-MM
Fecha en que el préstamo se transfirió a la SPV.
Saldo del principal original
Estático
9 (11).99
Saldo del principal original del préstamo (incluidos los honorarios capitalizados) en el momento de la originación.
Saldo vivo actual del principal
Dinámico
9 (11).99
El saldo del principal del préstamo vivo en la fecha de límite del pool. Con exclusión de todo interés de demora o importes en concepto de sanciones.
Pago adeudado programado
Dinámico
9 (11).99
El próximo pago contractual programado adeudado (el pago adeudado si no rigen otras disposiciones de pago).
Frecuencia del pago programado
Dinámico
Lista
Frecuencia de pago.
Método de reembolso
Dinámico
Lista
Clase de reembolso del principal.
Intervalo de revisión del tipo de interés Estático
9 (2).99
Número de meses transcurridos entre cada fecha de revisión del tipo de interés.
Tipo de interés actual
Dinámico
9 (4).9 (8)
Total del tipo de interés actual (%) aplicable al préstamo. No incluyan el símbolo %.
Base del tipo de interés actual
Dinámico
Lista
Base del tipo de interés actual.
Margen del tipo de interés actual
Dinámico
9 (4).9 (5)
Margen (%) del tipo de interés actual del préstamo. En el caso de los préstamos a tipo de interés fijo, es el tipo de interés actual.
Número de prestamistas
Dinámico
Numérico
Número de prestamistas del préstamo.
Porcentaje permitido de pagos anticipados Dinámico
9 (3).99
Porcentaje máximo del saldo vivo que puede ser reembolsado anticipadamente cada año sin penalización. No incluyan el símbolo %.
Comisiones por reembolso anticipado
Dinámico
9 (3).99
Porcentaje del saldo vivo que se ha de abonar en concepto de comisión si se supera el límite de reembolso anticipado. No incluyan el símbolo %.
Tipo de cliente
Estático
Lista
Tipo de cliente en el momento de la originación.
Método de pago
Dinámico
Lista
Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).
Fecha de eliminación del pool
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se eliminó el préstamo del pool, por ejemplo, por recompra, amortización, pago anticipado o término del proceso de recuperación.
Empleado
Estático
Sí/No
¿Es el prestamista un empleado del originador? Techo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un límite máximo para el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquelo aquí.
Suelo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un umbral para el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquelo aquí.
Información sobre el nivel de cumplimiento Saldo de atrasos
Dinámico
9 (11).99
Saldo actual de atrasos, definido como la suma de los pagos contractuales mínimos adeudados no pagados por el prestatario.
Número de meses en mora
Dinámico
9 (5).99
Número de meses que el préstamo lleva en mora desde la fecha límite del pool.
Fecha de impago
Dinámico
AAAA-MM
La fecha de impago.
Importe bruto del impago
Dinámico
9 (11).99
Importe bruto del impago en esta cuenta.
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
9 (11).99
Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.
Fecha de reembolso
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los préstamos impagados.
Situación de la cuenta
Dinámico
Lista
Situación actual de la cuenta.
Saldo de atrasos capitalizados
Dinámico
9 (11).99
Suma de los atrasos capitalizados hasta la fecha.
Fecha de la capitalización de atrasos más reciente Dinámico
AAAA -MM
Fecha más reciente en la que se capitalizaron los atrasos en esta cuenta.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los valores o bonos
Fecha de información
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitió el informe sobre la operación, es decir, la fecha de entrega al registro de operaciones de la plantilla cumplimentada relativa a los datos sobre los préstamos.
Emisor
Estático
Texto
Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.
Todas las cuentas de reservas a los niveles exigidos de saldo Dinámico
Sí/No
¿Se encuentran todas las cuentas de reservas [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos? Utilización de la línea de liquidez
Dinámico
Sí/No
¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir los déficits en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses? Ratios/Mediciones desencadenantes
Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Tasa constante de amortización anticipada Dinámico
9 (3).99
La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.
Total de activos exigibles vendidos a la SPV Dinámico
9 (11).99
Total del importe del principal de activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.
Total bruto de impagados — pool
Dinámico
9 (11).99
Total bruto de impagados desde el cierre, en moneda de denominación.
Total recuperaciones-pool
Dinámico
9 (11).99
Total de recuperaciones desde el cierre, netas de costes, en moneda de denominación.
Fecha de finalización del período de renovación Dinámico
AAAA-MM
Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.
Información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto/Numérico
Nombre del departamento o de la (s) persona (s) de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto/Numérico
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los tramos
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.
Número internacional de identificación de valores Estático
Texto/Numérico
Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.
Fecha de pago del principal
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.
Moneda de los bonos
Estático
Lista
Moneda de denominación de este tramo.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice básico de referencia, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico.
Vencimiento legal
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitieron los bonos.
Frecuencia de pago de intereses
Estático
Lista
La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.
ANEXO VI
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por saldos deudores por tarjetas de crédito ACTIVOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información específica de la operación
Fecha límite del pool
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes en el informe.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numérico
Identificador del pool o la cartera, por ejemplo Master Issuer plc, o SPV 2012-1 plc Nombre del administrador
Dinámico
Texto/Numérico
Nombre del ente que está administrando la cuenta.
Nombre del administrador de reserva
Dinámico
Texto
Nombre del administrador de reserva.
Vendedor
Estático
Texto/Numérico
Nombre del vendedor.
Tipo de operación
Estático
Lista
Operación independiente, fideicomiso maestro-Capitalist, Master Trust-Socialist u otros.
Información sobre los préstamos
Identificador de cuenta
Estático
Texto/Numérico
Identificador único para una cuenta específica del pool; debe cifrarse para garantizar la protección de datos.
Entidad originadora
Estático
Texto/Numérico
Prestamista que originó la cuenta. Si no se conoce, indiquen el vendedor.
Identificador del prestatario
Estático
Texto/Numérico
Identificador único para un prestatario específico; debe cifrarse para garantizar la protección de datos. Puede ser idéntico al identificador de cuenta.
Moneda de denominación del activo exigible Estático
Lista
La moneda en que está denominado el activo exigible.
Fecha de adición al pool
Estático
AAAA-MM
Fecha en que la cuenta se introdujo en el pool.
Situación laboral del prestatario
Estático
Lista
Situación laboral del solicitante principal.
Moneda de los ingresos primarios
Estático
Lista
Moneda de denominación de los ingresos primarios.
Verificación de ingresos para los ingresos primarios Estático
Lista
Verificación de ingresos para los ingresos primarios Región geográfica
Dinámico
Lista
Región en la que está situado el prestatario.
Empleado
Estático
Sí/No
¿Es el prestatario un empleado de la entidad originadora o vendedor? Fecha de apertura de la cuenta
Estático
AAAA-MM
Fecha en que se abrió la cuenta.
Saldo actual total
Dinámico
9 (11).99
¿Cuál es importe actual total adeudado por el prestatario (incluidos todos los intereses y comisiones) en la cuenta? Límite de crédito total
Dinámico
9 (11).99
¿Cuál es el límite de crédito del prestatario en la cuenta? Frecuencia de pago programado
Dinámico
Lista
¿Cuál es la frecuencia mínima con la que los prestatarios están obligados a efectuar pagos si tienen un saldo vivo? Próximo pago contractual mínimo
Dinámico
9 (11).99
El próximo pago programado mínimo adeudado por el prestatario.
Rendimiento actual ponderado
Dinámico
9 (3).99
Rendimiento total medio ponderado incluidas todas las comisiones aplicables en la última fecha de facturación (es decir, se trata de rendimiento facturado, no en efectivo) (%).
Base del tipo de interés vigente
Dinámico
Lista
Base del tipo de interés vigente.
Situación de la cuenta
Dinámico
Lista
Situación actual de la cuenta.
Saldo de atrasos
Dinámico
9 (11).99
Saldo actual de atrasos, definido como la suma de los pagos contractuales mínimos adeudados, aunque no pagados, por el prestatario.
Saldo de atrasos capitalizados
Dinámico
9 (11).99
Total de atrasos capitalizados hasta la fecha.
Fecha más reciente de capitalización de atrasos Dinámico
AAAA-MM
Fecha más reciente en la que se capitalizaron activos en esta tarjeta.
Número de días de mora
Dinámico
Numérico
Número de días que la cuenta se encuentra en mora desde la fecha límite del pool.
Método de pago
Dinámico
Lista
Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).
Fecha de cancelación
Dinámico
AAAA-MM
La fecha del impago.
Importe de la cancelación original
Dinámico
9 (11).99
El saldo total de la cuenta en la fecha de su cancelación.
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
9 (11).99
Recuperaciones acumuladas —solo pertinente para las cuentas que han sido canceladas. En caso de cuentas que no han sido canceladas, indiquen 0.
INFORMACIÓN SOBRE EL POOL Y LOS BONOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Datos sobre las garantías reales (se han de cumplimentar en relación con todas las estructuras) Importes brutos cancelados durante el período Dinámico
9 (11).99
Valor nominal de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Cancelación con arreglo a la definición de operación o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.
Recuperaciones durante el período
Dinámico
9 (11).99
Recuperaciones brutas recibidas durante el período.
Morosidad 30-59 días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Morosidad 60-89 días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Morosidad 90-119 días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Morosidad 120-149 días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Morosidad 150-179 días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Morosidad 180+ días, en %
Dinámico
9 (3).99
Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).
Diluciones
Dinámico
9 (11).99
Total de reducciones de activos exigibles del principal durante el período, es decir, incluidas las reclamaciones por fraude.
Recaudaciones de ingresos durante el período Dinámico
9 (11).99
Recaudaciones tratadas como ingresos durante el período.
Recaudaciones de principal durante el período Dinámico
9 (11).99
Recaudaciones tratadas como principal durante el período.
Toda circunstancia desencadenante
Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante que siga vigente? Por ejemplo, alguna amortización, alguna circunstancia desencadenante basada en la calificación de la entidad originadora, situación o valor de los créditos morosos, rendimiento, diluciones, impagos, etc.
Tamaño de la SPV-Valor
Dinámico
9 (11).99
Valor nominal de todos los activos exigibles (principal y gastos) en los que el fideicomiso o la SPV tienen una participación en la fecha límite.
Tamaño de la SPV-Número de cuentas
Dinámico
9 (11).99
Número de cuentas en las que el fideicomiso o la SPV tienen una participación en la fecha límite.
Tamaño de la SPV-Solo principal
Dinámico
9 (11).99
Valor nominal de todos los activos exigibles (solo principal) en los que el fideicomiso o la SPV tenían una participación en la fecha límite.
Saldo de los pagarés
Dinámico
9 (11).99
Valor nominal de todos los pagarés respaldados por activos, garantizados por los activos exigibles en el fideicomiso o la SPV.
Interés del cedente %
Dinámico
9 (3).99
El interés real del cedente en el fideicomiso, expresado en porcentaje.
Importe del margen excedentario (Excess spread) Dinámico
9 (11).99
El remanente tras el interés de los pagarés y la cobertura de cualquier cuenta de reserva.
Fecha de información
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitió el informe de la operación.
Información sobre las series (solo para fideicomisos maestro) Nombre de la serie
Estático
Texto/Numérico
Nombre de la serie, si forma parte de un fideicomiso maestro (master trust).
Participación del inversor (en %) en esta serie al término del período Dinámico
9 (3).9 (5)
La participación del inversor de esta serie del fideicomiso, expresado en porcentaje.
Ingresos asignados a esta serie
Dinámico
9 (11).99
El importe de los ingresos asignados a esta serie procedentes del fideicomiso.
Importe del margen excedentario (Excess spread) Dinámico
9 (11).99
El remanente una vez aplicadas plenamente las recaudaciones del período con el fin de cubrir las obligaciones del emisor en cuanto a la cascada de ingresos incluida en la documentación de la operación.
Información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto/Numérico
Nombre del departamento o de la (s) persona (s) de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto/Numérico
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los tramos (Solo en relación con esta serie) Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.
Número internacional de identificación de valores Estático
Texto/Numérico
Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.
Fecha de pago del principal
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.
Moneda de los bonos
Estático
Lista
Denominación de este tramo.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice de referencia básico, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico.
Vencimiento legal
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitieron los bonos.
Frecuencia de pago de intereses
Estático
Lista
La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.
Nombre de la serie
Estático
Texto/Numérico
Nombre de la serie, si forma parte de un fideicomiso maestro (master trust). Si se trata de un caso aislado, utilícese el identificador del pool.
ANEXO VII
Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por arrendamientos a personas físicas o jurídicas
Nombre del campo
Dinámico/estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información relativa a la operación
Fecha límite del pool
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes incluidos en el informe.
Identificador del pool
Estático
Texto/Numérico
Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.
Nombre del administrador
Dinámico
Texto/Numérico
Nombre del administrador.
Nombre del administrador de reserva
Dinámico
Texto
Nombre del administrador de reserva.
Información sobre los arrendamientos
Identificador del arrendamiento
Estático
Texto/Numérico
Identificador único (ID) para cada arrendamiento, que debe cifrarse para preservar el anonimato. El ID del arrendamiento debe ser el mismo a lo largo de la vigencia de la operación.
Entidad originadora
Estático
Texto
Prestamista que concedió el arrendamiento original. Cuando se desconozca el originador, por ejemplo en el caso de fusiones, se ha de facilitar el nombre del vendedor.
Identificador del arrendatario
Estático
Texto/Numérico
Identificador único (ID) para cada arrendatario, que debe cifrarse (no mostrar el verdadero nombre) para preservar el anonimato, con el fin de poder identificar a los arrendatarios con varios arrendamientos en el pool.
Identificador de la sociedad matriz del grupo Dinámico
Texto/Numérico
Identificador único de la matriz del grupo de empresas.
Moneda de denominación del arrendamiento Estático
Lista
Moneda de denominación del arrendamiento País
Estático
Lista
País de establecimiento permanente del arrendatario.
Región geográfica
Estático
Lista
La región en la que esté establecido el deudor en el momento de la suscripción.
Forma jurídica del arrendatario/Tipo de actividad Estático
Lista
Forma jurídica del arrendatario.
Segmento del prestatario según Basilea III Estático
Lista
Empresa (1).
¿Filial de la entidad originadora?
Estático
Sí/No
¿Es el prestatario filial de la entidad originadora? ¿Sindicado?
Estático
Sí/No
¿Está sindicado el arrendamiento?
Calificación interna del banco
Dinámico
99 (3).99
Probabilidad de impago en un año estimada por el banco.
Última revisión interna de la calificación del deudor Dinámico
AAAA-MM
Fecha de la última revisión del deudor como figura en la «Calificación interna del banco».
Estimación interna del banco de pérdida en caso de impago (LGD) Dinámico
9 (3).99
Pérdida en caso de impago en condiciones económicas normales. No incluyan el símbolo %.
Código NACE para el sector de actividad
Estático
Texto/Numérico
Código NACE para el sector del prestatario Subvencionado
Dinámico
Sí/No
¿Está subvencionado el arrendamiento (según los datos que maneja)? Fecha de eliminación del pool
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se eliminó del pool el arrendamiento, por ejemplo, por recompra, expiración de la vigencia del arrendamiento, pago anticipado o término del proceso de recuperación.
Características del arrendamiento
Fecha de originación del arrendamiento
Estático
AAAA -MM
Fecha de originación del arrendamiento.
Fecha de vencimiento del arrendamiento
Dinámico
AAAA -MM
La fecha de expiración prevista del arrendamiento.
Fecha de adición al pool
Estático
AAAA -MM
Fecha en que el arrendamiento se transfirió a la SPV. Para todos los arrendamientos incluidos en el pool en su fecha límite.
Vigencia del arrendamiento
Estático
99 (4).99
Vigencia contractual original (número de meses).
Saldo del principal original
Estático
9 (11).99
Saldo del principal original (o actualizado) del arrendamiento (incluido todo importe capitalizado) en la fecha de originación.
Saldo actual vivo del principal
Dinámico
9 (11).99
Saldo vivo del principal (o actualizado) del arrendamiento en la fecha límite del pool, incluido todo importe que se haya añadido al saldo del arrendamiento y forme parte del principal en la operación.
Valor residual titulizado
Estático
9 (11).99
Solo el valor residual que haya sido titulizado.
Método de reembolso
Estático
Lista
Clase de reembolso del principal.
Frecuencia de pago del principal
Estático
Lista
Frecuencia de pago del principal vencido, es decir, número de meses entre los pagos.
Frecuencia de pago de intereses
Estático
Lista
Frecuencia de pago de intereses vencidos, es decir, número de meses entre los pagos.
Pago adeudado
Dinámico
9 (11).99
El próximo pago contractual periódico adeudado (pago adeudado si no existen otras disposiciones de pago en vigor).
Precio de la opción de compra
Estático
9 (11).99
El importe que el arrendatario ha de pagar al término del arrendamiento para adquirir la titularidad del activo, distinto del pago a que se hace referencia en el campo «Valor residual titulizado».
Importe de la aportación inicial
Estático
9 (11).99
Importe de depósito/aportación inicial abonada al inicio del contrato de arrendamiento (debe incluir el valor de los elementos aportados como parte del pago, etc.).
Clase de amortización
Dinámico
Lista
Clase de amortización.
Método de pago
Dinámico
Lista
Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).
Clase de producto
Estático
Lista
La clasificación del arrendamiento, según las definiciones del arrendador.
Valor residual actualizado del activo
Dinámico
9 (11).99
Estimación más reciente del valor residual del activo al término de la vigencia del arrendamiento. La respuesta puede redondearse.
Fecha de actualización del valor residual del activo Dinámico
AAAA-MM
La fecha más reciente en que se llevara a cabo la estimación actualizada del valor residual del activo.
Tipo de interés
Intervalo fijado para la revisión del tipo de interés Estático
9 (2).99
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés.
Tipo de interés o tipo de actualización vigente Dinámico
9 (4).9 (5)
Tipo de interés total (%) o tipo de actualización vigente aplicable al arrendamiento.
Base del tipo de interés vigente
Dinámico
Lista
Base del tipo de interés vigente.
Margen sobre el tipo de interés vigente
Dinámico
9 (4).9 (5)
Margen sobre el tipo de interés vigente del arrendamiento.
Tipo de actualización
Estático
9 (4).9 (5)
Tipo de actualización aplicado al activo exigible cuando se vendió a la SPV.
Techo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un valor máximo para el tipo de interés aplicable a esta cuenta, indíquenlo aquí.
Suelo de tipo de interés
Dinámico
9 (4).9 (8)
Si existe un valor mínimo para el tipo de interés aplicable a esta cuenta, indíquenlo aquí.
Información sobre el nivel de cumplimiento Saldo de atrasos
Dinámico
9 (11).99
Saldo actual de atrasos. Se entiende por atrasos el total de los pagos vencidos MENOS el total de los pagos recibidos hasta la fecha MENOS todo importe capitalizado. No se deben incluir las comisiones aplicadas a la cuenta.
Número de meses en mora
Dinámico
9 (5).99
Número de meses que el arrendamiento lleva en mora (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.
Impago o ejecución hipotecaria del arrendamiento Dinámico
Sí/No
Si se ha producido un impago o una ejecución del arrendamiento según la definición de la operación, o, alternativamente, según la definición del arrendador.
Impago o ejecución hipotecaria del arrendamiento según la definición de Basilea III Dinámico
Sí/No
Si se ha producido un impago o una ejecución del arrendamiento según la definición de Basilea III.
Razón para el impago (definición de Basilea III) Dinámico
Lista
Según la definición de Basilea III, razón para el impago.
Fecha de impago
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se produjo el impago del arrendamiento según la definición de impago de la operación, o, alternativamente, según la definición habitual del arrendador.
Importe del impago
Dinámico
9 (11).99
Importe total del impago (según la definición de operación, o, alternativamente, según la definición habitual del arrendador) antes de aplicar el producto de la venta y las recuperaciones.
Recuperaciones acumuladas
Dinámico
9 (11).99
Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.
Pérdidas imputadas
Dinámico
9 (11).99
Las pérdidas imputadas hasta la fecha.
Fecha de reembolso
Dinámico
AAAA-MM
Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los arrendamientos impagados.
Fecha de imputación de las pérdidas
Dinámico
AAAA-MM
La fecha en que se asignaron las pérdidas.
Situación de la cuenta
Dinámico
Lista
Situación actual de la cuenta.
Atrasos a 1 mes
Dinámico
9 (11).99
Saldo de atrasos (según la definición del «Saldo de atrasos») correspondiente al mes anterior.
Atrasos a 2 meses
Dinámico
9 (11).99
Saldo de atrasos (según la definición del «Saldo de atrasos») correspondiente a dos meses.
Litigios
Dinámico
Sí/No
Indicador de procedimientos contenciosos en curso (si la cuenta se ha recuperado y ya no es objeto activo de litigio, debe indicarse No).
Precio de venta
Dinámico
9 (11).99
Precio alcanzado en la venta del activo en caso de ejecución, en la misma moneda de denominación que el arrendamiento.
Pérdidas incurridas en la venta
Dinámico
9 (11).99
Pérdida total neta de comisiones, intereses devengados, etc. tras la asignación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por reembolso anticipado si está subordinada a recuperaciones del principal).
Pérdidas de valor residual
Dinámico
9 (11).99
Pérdida de valor residual surgida de la entrega del activo.
Garantías reales
País del activo
Estático
Lista
País en el que se encuentra el activo.
Fabricante del activo
Estático
Texto
Nombre del fabricante.
Nombre/Modelo del activo
Estático
Texto
Nombre/modelo del activo.
Activo nuevo o usado
Estático
Lista
Condición del activo en el momento de la originación del arrendamiento.
Valor residual original del activo
Estático
9 (11).99
El valor residual original del activo en la fecha de la originación del arrendamiento.
Clase de activo
Estático
Lista
Clase de activo.
Importe de valoración original
Estático
9 (11).99
Valoración del activo en el momento de la originación del arrendamiento.
Clase de valoración original
Estático
Lista
Clase de valoración en el momento de la originación del arrendamiento.
Fecha de valoración original
Estático
AAAA-MM
Fecha de la valoración del activo en originación.
Importe de valoración actualizado
Dinámico
9 (11).99
Valoración más reciente del activo.
Clase de valoración actualizada
Dinámico
Lista
Clase de valoración en la fecha de valoración más reciente.
Fecha de valoración actualizada
Dinámico
AAAA-MM
Fecha de la valoración más reciente del activo. Si no se ha procedido a realizar una nueva valoración desde la originación, indiquen la fecha de valoración original.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los valores o bonos
Fecha de información
Dinámico
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitió el informe de la operación, es decir, la fecha de entrega al registro de operaciones de la plantilla relativa a los datos sobre los préstamos.
Emisor
Estático
Texto
Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.
Todas las cuentas de reservas a los niveles exigidos de saldo Dinámico
Sí/No
¿Se encuentran todas las cuentas de reservas [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos? Utilización de la línea de liquidez
Dinámico
Sí/No
¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir las necesidades de tesorería en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses? Ratios/Medicio-nes desencadenan-tes
Dinámico
Sí/No
¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Tasa constante de amortización anticipada Dinámico
9 (3).99
La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.
Total de activos exigibles vendidos a la SPV Dinámico
9 (11).99
Importe total del principal de activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.
Total bruto de impagados – pool
Dinámico
9 (11).99
Total bruto de impagados desde la firma, en moneda de denominación.
Total recuperaciones-pool
Dinámico
9 (11).99
Total de recuperaciones desde la firma, en moneda de denominación.
Fecha de finalización del período de renovación Dinámico
AAAA-MM
Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.
Información de contacto sobre la notificación de operaciones Punto de contacto
Estático
Texto/Numérico
Nombre del departamento o de la (s) persona (s) de contacto de las fuentes de información.
Datos de contacto
Estático
Texto/Numérico
Teléfono y correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:
Nombre del campo
Dinámico/Estático
Tipo de dato
Definición del campo y criterios
Información sobre los tramos
Nombre de la clase de bonos
Estático
Texto/Numérico
Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1a de la serie 1, etc.
Número internacional de identificación de valores Estático
Texto/Numérico
Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente.
Fecha de pago de intereses
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.
Fecha de pago del principal
Dinámico
AAAA-MM-DD
La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.
Moneda de los bonos
Estático
Lista
Denominación de este tramo.
Tipo de referencia
Estático
Lista
Índice básico de referencia, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico de bono.
Vencimiento legal
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.
Fecha de emisión de los bonos
Estático
AAAA-MM-DD
Fecha en que se emitieron los bonos.
Frecuencia de pago de intereses
Estático
Lista
La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.
ANEXO VIII
Informes destinados a los inversores
Los informes destinados a los inversores deberán incluir información sobre los siguientes aspectos:
a)el rendimiento de los activos;
b)una asignación detallada del flujo de tesorería;
c)una lista de todas las circunstancias desencadenantes de la operación y su situación;
d)una lista de todas las contrapartes implicadas en una operación, su función y sus calificaciones crediticias;
e)datos del efectivo aportado a la operación por la entidad originadora/entidad patrocinadora o cualquier otra ayuda facilitada a la operación, incluido todo libramiento o utilización de cualquier línea de liquidez o apoyo al crédito, así como cualquier ayuda aportada por un tercero;
f)los importes que constituyen el saldo favorable del contrato de inversión garantizado y otras cuentas bancarias;
g)datos relativos a toda permuta (especialmente los tipos, pagos y nocionales) y otras disposiciones de cobertura de la operación, incluidas las garantías ofrecidas;
h)definiciones de términos clave (como morosidad, impagos y reembolso anticipado);
i)los códigos LEI, ISIN u otros códigos de identificación de valores o entidades del emisor y del instrumento de financiación estructurada;
j)datos de contacto de la entidad que elabora el informe destinado a los inversores.