DOUE-L-2022-81725
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2022/2059 de la Comisión, de 14 de junio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los detalles técnicos de los requisitos en materia de pruebas retrospectivas y atribución de pérdidas y ganancias con arreglo a los artículos 325 ter septies y 325 ter octies del Reglamento (UE) nº 575/2013.
Diario Oficial de la Unión Europea
20221124
304
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105
107
/doue/2022/304/L00105-00107.pdf
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N
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Contabilidad
Créditos
Entidades de crédito
Reglamentaciones técnicas
Riesgos
Sistema financiero
Sociedades de Inversión
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2022/2059, de 14 de junio
Derecho Mercantil
Sistema financiero
En la página 56, en el artículo 10, apartado 1:
donde dice:
« SA ima | = | los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad con el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación para las que la entidad calcula los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
IMA ima | = | los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación para las que la entidad calcula los requisitos de fondos propios de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.»,
debe decir:
« SA ima | = | los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados de conformidad con el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación para las que la entidad calcula los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
IMA ima | = | los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación para las que la entidad calcula los requisitos de fondos propios de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».
En la página 56, en el artículo 10, apartado 2:
donde dice:
«SA i | = | los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad con el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación “i”;
I є NG | = | los índices de todas las mesas de negociación que se han clasificado como mesas de zona roja, naranja o amarilla de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento de entre aquellas para las que los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
I є ima | = | los índices de todas las mesas de negociación para las que los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.»,
debe decir:
«SA i | = | los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados de conformidad con el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación “i”;
I є ima | = | los índices de todas las mesas de negociación que se han clasificado como mesas de zona roja, naranja o amarilla de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento de entre aquellas para las que los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
I є ima | = | los índices de todas las mesas de negociación para las que los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».
En la página 56, en el artículo 10, apartado 3:
donde dice:
«3. Las entidades que calculen los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para las posiciones asignadas a las mesas de negociación que hayan sido clasificadas como mesas de zona roja o naranja de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento informarán de ello a la autoridad competente cuando comuniquen los resultados del requisito de atribución de pérdidas y ganancias de conformidad con el artículo 325 bis septvicies apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 2013/575.»,
debe decir:
«3. Las entidades que calculen los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para las posiciones asignadas a las mesas de negociación que hayan sido clasificadas como mesas de zona roja o naranja de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento informarán de ello a la autoridad competente cuando comuniquen los resultados del requisito de atribución de pérdidas y ganancias de conformidad con el artículo 325 bis septvicies, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».
En las páginas 58 y 59, en el artículo 16:
donde dice:
«Las entidades que calculan los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para las posiciones asignadas a algunas de sus mesas de negociación calcularán los requisitos de fondos propios para todas las posiciones de su cartera de negociación y todas las posiciones de su cartera de inversión que están sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas como la suma de los resultados de las fórmulas establecidas en las letras a) y b), del siguiente modo:
a) |
b) |
siendo:
IMA ima | = | IMA ima tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
SA ima | = | SA ima tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
Capitalsurcharge | = | el recargo de capital calculado de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento;
C U | = | los requisitos de fondos propios calculados de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con la cartera de posiciones no asignadas a las mesas de negociación para las que las entidades calculan los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
SA alldesks | = | los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones de la cartera de negociación y todas las posiciones de la cartera de inversión que están sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas, de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.»,
debe decir:
«Las entidades que calculen los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para las posiciones asignadas a algunas de sus mesas de negociación calcularán los requisitos de fondos propios para todas las posiciones de su cartera de negociación y todas las posiciones de su cartera de inversión que estén sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas como la suma de los resultados de las fórmulas establecidas en las letras a) y b), del siguiente modo:
a) |
b) |
siendo:
IMA ima | = | IMA ima tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
SA ima | = | SA ima tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
Capitalsurcharge | = | el recargo de capital calculado de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento;
C U | = | los requisitos de fondos propios calculados de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con la cartera de posiciones no asignadas a las mesas de negociación para las que las entidades calculan los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
SA alldesks | = | los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de todas las posiciones de la cartera de negociación y todas las posiciones de la cartera de inversión que están sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas, de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».